| Chỉ số danh mục | Quý khách | VNIndex | TB NĐT tại TCBS | |
|---|---|---|---|---|
| % Số tháng có lãi |
Tỷ lệ % số tháng có lãi trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
|
53.8% | 53.8% | 53.8% |
| Tháng lãi cao nhất |
Tháng có lợi nhuận cao nhất trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
|
15.1% | 6.6% | 7.7% |
| Tháng lãi thấp nhất |
Tháng có lợi nhuận thấp nhất trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
|
-8.2% | -11.7% | -10% |
| Lãi/lỗ TB hàng tháng | 1% | 0.7% | 0.4% | |
| Lãi/lỗ TB hàng tháng, quy năm | 12.5% | 9.3% | 4.9% | |
| Lãi/lỗ của 12 tháng gần nhất | 13.2% | -0.3% | -3.5% | |
| Chỉ số Sharpe |
Là một thước đo xem lợi nhuận thu được là bao nhiêu trên một đơn vị rủi ro khi đầu tư vào một tài sản hay đầu tư theo một chiến lược kinh doanh
|
0.5 | -0.3 | -0.5 |
| Chỉ số Beta |
Chỉ số Beta đo lường mức độ biến động của danh mục đầu tư so với sự biến động của thị trường. Nếu danh mục có chỉ số Beta bằng 0, điều đó có nghĩa là sự thay đổi giá trị của danh mục hoàn toàn độc lập so với thị trường.
Nếu danh mục có hệ số Beta lớn hơn 0 thì danh mục có xu hướng biến động cùng chiều với biến động của thị trường. Ngược lại, một danh mục có chỉ số Beta thấp hơn 0 thì danh mục có xu hướng biến động ngược chiều với biến động của thị trường. |
0.2 | 1 | 0.8 |
| Chỉ số Jensen Alpha |
Alpha là một thước đo tỷ suất sinh lợi dựa trên rủi ro đã được điều chỉnh. Alpha lấy sự biến động trong tỷ suất sinh lợi của một danh mục so sánh với tỷ suất sinh lợi đã điều chỉnh rủi ro của VNINDEX. Alpha dương có nghĩa là nhà quản lý danh mục đầu tư thực hiện tốt hơn so với dự kiến dựa trên rủi ro của vốn được đo bằng beta của danh mục. Alpha âm có nghĩa là hoạt động của danh mục đang có vấn đề và người quản lý danh mục cần phải tạo ra một tỷ lệ lợi nhuận cao hơn để đạt mức lợi nhuận cần thiết của danh mục đầu tư.
|
0.1 | 0 | -0 |
| Chỉ số Treynor |
Chỉ số Treynor cũng tính toán lợi suất gia tăng của danh mục đầu tư so với lãi suất phi rủi ro tại 5%. Tuy nhiên, hệ số beta được sử dụng như một thước đo rủi ro để chuẩn hóa hiệu suất thay vì độ lệch chuẩn. Vì thế, kết quả của Chỉ số Treynor phản ánh phần lợi suất vượt mức đạt được bằng một chiến lược trên mỗi đơn vị rủi ro hệ thống.
|
0.4 | -0.1 | -0.1 |
1.Giao dịch: các lệnh Mua của một mã cổ phiếu trong ngày được gộp thành một giao dịch. Lệnh Bán không tính vào số lượng giao dịch.
2.Giao dịch lãi: tỷ lệ % số lượng giao dịch có lãi trên tổng số giao dịch
3.TB 1 GD nắm giữ: thời gian nắm giữ trung bình của các giao dịch
4.TB 1 GD lãi: tỷ lệ % lãi trung bình của các giao dịch
5.TB 1 GD lỗ: tỷ lệ % lỗ trung bình của các giao dịch
1.Giao dịch: các lệnh Mua của một mã cổ phiếu trong ngày được gộp thành một giao dịch. Lệnh Bán không tính vào số lượng giao dịch.
2.Giao dịch lãi: tỷ lệ % số lượng giao dịch có lãi trên tổng số giao dịch
3.TB 1 GD nắm giữ: thời gian nắm giữ trung bình của các giao dịch
4.TB 1 GD lãi: tỷ lệ % lãi trung bình của các giao dịch
5.TB 1 GD lỗ: tỷ lệ % lỗ trung bình của các giao dịch
| Mã | Giao dịch | Tỷ lệ |
MBS Công ty Cổ phần Chứng khoán MB | 6 | 9.2% |
HHS Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy | 4 | 6.2% |
SZC Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức | 3 | 4.6% |
TCH Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | 2 | 3.1% |
VGS Công ty Cổ phần Ống thép Việt - Đức VG PIPE | 2 | 3.1% |
HAH Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 2 | 3.1% |
HDC Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu | 2 | 3.1% |
TIG Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | 2 | 3.1% |
VCG Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | 2 | 3.1% |
PVS Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 2 | 3.1% |
IDC Tổng Công ty IDICO - CTCP | 2 | 3.1% |
VCI Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap | 2 | 3.1% |
TDC Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương | 2 | 3.1% |
IJC Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | 2 | 3.1% |
GEG Công ty Cổ phần Điện Gia Lai | 1 | 1.5% |
GEX Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex | 1 | 1.5% |
TNG Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG | 1 | 1.5% |
DBC Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam | 1 | 1.5% |
DCM Công ty Cổ phần Phân bón Dầu Khí Cà Mau | 1 | 1.5% |
FPT Công ty Cổ phần FPT | 1 | 1.5% |
VHC Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn | 1 | 1.5% |
NLG Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long | 1 | 1.5% |
PHR Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa | 1 | 1.5% |
FTS Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT | 1 | 1.5% |
HDG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô | 1 | 1.5% |
FCN Công ty Cổ phần FECON | 1 | 1.5% |
GVR Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần | 1 | 1.5% |
KSB Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | 1 | 1.5% |
TCM Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | 1 | 1.5% |
KDH Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền | 1 | 1.5% |
AAA Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh | 1 | 1.5% |
NTL Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm | 1 | 1.5% |
PC1 Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 | 1 | 1.5% |
FRT Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | 1 | 1.5% |
PLX Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | 1 | 1.5% |
PVT Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí | 1 | 1.5% |
BFC Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền | 1 | 1.5% |
NKG Công ty Cổ phần Thép Nam Kim | 1 | 1.5% |
HHV Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | 1 | 1.5% |
ELC Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM | 1 | 1.5% |
NT2 Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | 1 | 1.5% |
PVD Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí | 1 | 1.5% |
CEO Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O | 1 | 1.5% |
LCG Công ty Cổ phần Lizen | 1 | 1.5% |
| Mã | Tỷ lệ | Tăng / giảm |
| MBS | 45.2% | --- |
| FTS | 35.9% | --- |
| VGS | 7.2% | --- |
| TCH | 7.1% | --- |
| Tiền chưa phân bổ | 4.6% | --- |
| Mã | Giá mua | Giá bán | Lãi / lỗ | TG bán |
