| Chỉ số danh mục | Quý khách | VNIndex | TB NĐT tại TCBS | |
|---|---|---|---|---|
| % Số tháng có lãi |
Tỷ lệ % số tháng có lãi trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
|
42.9% | 41.7% | 41.7% |
| Tháng lãi cao nhất |
Tháng có lợi nhuận cao nhất trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
|
6.9% | 7.2% | 4.5% |
| Tháng lãi thấp nhất |
Tháng có lợi nhuận thấp nhất trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
|
-23.7% | -7.2% | -4.4% |
| Lãi/lỗ TB hàng tháng | -4.8% | 0.6% | 0% | |
| Lãi/lỗ TB hàng tháng, quy năm | -44.4% | 7% | 0.1% | |
| Lãi/lỗ của 12 tháng gần nhất | -67.1% | 4.8% | -4% | |
| Chỉ số Sharpe |
Là một thước đo xem lợi nhuận thu được là bao nhiêu trên một đơn vị rủi ro khi đầu tư vào một tài sản hay đầu tư theo một chiến lược kinh doanh
|
-1.9 | 0 | -1 |
| Chỉ số Beta |
Chỉ số Beta đo lường mức độ biến động của danh mục đầu tư so với sự biến động của thị trường. Nếu danh mục có chỉ số Beta bằng 0, điều đó có nghĩa là sự thay đổi giá trị của danh mục hoàn toàn độc lập so với thị trường.
Nếu danh mục có hệ số Beta lớn hơn 0 thì danh mục có xu hướng biến động cùng chiều với biến động của thị trường. Ngược lại, một danh mục có chỉ số Beta thấp hơn 0 thì danh mục có xu hướng biến động ngược chiều với biến động của thị trường. |
1.5 | 1 | 0.6 |
| Chỉ số Jensen Alpha |
Alpha là một thước đo tỷ suất sinh lợi dựa trên rủi ro đã được điều chỉnh. Alpha lấy sự biến động trong tỷ suất sinh lợi của một danh mục so sánh với tỷ suất sinh lợi đã điều chỉnh rủi ro của VNINDEX. Alpha dương có nghĩa là nhà quản lý danh mục đầu tư thực hiện tốt hơn so với dự kiến dựa trên rủi ro của vốn được đo bằng beta của danh mục. Alpha âm có nghĩa là hoạt động của danh mục đang có vấn đề và người quản lý danh mục cần phải tạo ra một tỷ lệ lợi nhuận cao hơn để đạt mức lợi nhuận cần thiết của danh mục đầu tư.
|
-0.8 | 0 | -0.1 |
| Chỉ số Treynor |
Chỉ số Treynor cũng tính toán lợi suất gia tăng của danh mục đầu tư so với lãi suất phi rủi ro tại 5%. Tuy nhiên, hệ số beta được sử dụng như một thước đo rủi ro để chuẩn hóa hiệu suất thay vì độ lệch chuẩn. Vì thế, kết quả của Chỉ số Treynor phản ánh phần lợi suất vượt mức đạt được bằng một chiến lược trên mỗi đơn vị rủi ro hệ thống.
|
-0.5 | 0 | -0.1 |
1.Giao dịch: các lệnh Mua của một mã cổ phiếu trong ngày được gộp thành một giao dịch. Lệnh Bán không tính vào số lượng giao dịch.
2.Giao dịch lãi: tỷ lệ % số lượng giao dịch có lãi trên tổng số giao dịch
3.TB 1 GD nắm giữ: thời gian nắm giữ trung bình của các giao dịch
4.TB 1 GD lãi: tỷ lệ % lãi trung bình của các giao dịch
5.TB 1 GD lỗ: tỷ lệ % lỗ trung bình của các giao dịch
1.Giao dịch: các lệnh Mua của một mã cổ phiếu trong ngày được gộp thành một giao dịch. Lệnh Bán không tính vào số lượng giao dịch.
2.Giao dịch lãi: tỷ lệ % số lượng giao dịch có lãi trên tổng số giao dịch
3.TB 1 GD nắm giữ: thời gian nắm giữ trung bình của các giao dịch
4.TB 1 GD lãi: tỷ lệ % lãi trung bình của các giao dịch
5.TB 1 GD lỗ: tỷ lệ % lỗ trung bình của các giao dịch
| Mã | Giao dịch | Tỷ lệ |
VGI Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel | 3 | 5% |
PHP Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng | 3 | 5% |
TLG Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long | 3 | 5% |
MVN Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP | 3 | 5% |
MFS Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Mobifone | 2 | 3.3% |
HAH Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 2 | 3.3% |
FTS Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT | 2 | 3.3% |
CTI Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | 2 | 3.3% |
CSV Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam | 2 | 3.3% |
VCG Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | 2 | 3.3% |
ACV Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP | 2 | 3.3% |
VTP Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel | 2 | 3.3% |
DHT Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây | 2 | 3.3% |
FOX Công ty Cổ phần Viễn thông FPT | 2 | 3.3% |
MSH Công ty Cổ phần May Sông Hồng | 2 | 3.3% |
VOS Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam | 2 | 3.3% |
HVN Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP | 2 | 3.3% |
NTP Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | 2 | 3.3% |
VSC Công ty Cổ phần Container Việt Nam | 1 | 1.7% |
CTD Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons | 1 | 1.7% |
VRC Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC | 1 | 1.7% |
CMS Công ty Cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam | 1 | 1.7% |
CMG Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC | 1 | 1.7% |
TTN Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam | 1 | 1.7% |
VTZ Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành | 1 | 1.7% |
BMP Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh | 1 | 1.7% |
CTR Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel | 1 | 1.7% |
VEA Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP | 1 | 1.7% |
TV2 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 | 1 | 1.7% |
NHA Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | 1 | 1.7% |
SRT Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn | 1 | 1.7% |
GEE Công ty Cổ phần Điện lực Gelex | 1 | 1.7% |
BSI Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV | 1 | 1.7% |
TFC Công ty Cổ phần Trang | 1 | 1.7% |
KHP Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa | 1 | 1.7% |
BAF Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam | 1 | 1.7% |
VTK Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel | 1 | 1.7% |
LPB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam | 1 | 1.7% |
| Mã | Tỷ lệ | Tăng / giảm |
| NTP | 30.2% | --- |
| VCG | 29.1% | --- |
| LAS | 28.1% | --- |
| HVN | 12.6% | --- |
| Mã | Giá mua | Giá bán | Lãi / lỗ | TG bán |
