| Chỉ số danh mục | Quý khách | VNIndex | TB NĐT tại TCBS | |
|---|---|---|---|---|
| % Số tháng có lãi |
Tỷ lệ % số tháng có lãi trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
|
46.2% | 61.5% | 61.5% |
| Tháng lãi cao nhất |
Tháng có lợi nhuận cao nhất trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
|
10.1% | 6.6% | 7.7% |
| Tháng lãi thấp nhất |
Tháng có lợi nhuận thấp nhất trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
|
-27% | -11.7% | -10% |
| Lãi/lỗ TB hàng tháng | 0.1% | 1.6% | 1.1% | |
| Lãi/lỗ TB hàng tháng, quy năm | 0.8% | 21.6% | 14.2% | |
| Lãi/lỗ của 12 tháng gần nhất | -24.1% | 5.6% | 1.2% | |
| Chỉ số Sharpe |
Là một thước đo xem lợi nhuận thu được là bao nhiêu trên một đơn vị rủi ro khi đầu tư vào một tài sản hay đầu tư theo một chiến lược kinh doanh
|
-0.9 | 0.1 | -0.2 |
| Chỉ số Beta |
Chỉ số Beta đo lường mức độ biến động của danh mục đầu tư so với sự biến động của thị trường. Nếu danh mục có chỉ số Beta bằng 0, điều đó có nghĩa là sự thay đổi giá trị của danh mục hoàn toàn độc lập so với thị trường.
Nếu danh mục có hệ số Beta lớn hơn 0 thì danh mục có xu hướng biến động cùng chiều với biến động của thị trường. Ngược lại, một danh mục có chỉ số Beta thấp hơn 0 thì danh mục có xu hướng biến động ngược chiều với biến động của thị trường. |
1.5 | 1 | 0.8 |
| Chỉ số Jensen Alpha |
Alpha là một thước đo tỷ suất sinh lợi dựa trên rủi ro đã được điều chỉnh. Alpha lấy sự biến động trong tỷ suất sinh lợi của một danh mục so sánh với tỷ suất sinh lợi đã điều chỉnh rủi ro của VNINDEX. Alpha dương có nghĩa là nhà quản lý danh mục đầu tư thực hiện tốt hơn so với dự kiến dựa trên rủi ro của vốn được đo bằng beta của danh mục. Alpha âm có nghĩa là hoạt động của danh mục đang có vấn đề và người quản lý danh mục cần phải tạo ra một tỷ lệ lợi nhuận cao hơn để đạt mức lợi nhuận cần thiết của danh mục đầu tư.
|
-0.3 | 0 | -0 |
| Chỉ số Treynor |
Chỉ số Treynor cũng tính toán lợi suất gia tăng của danh mục đầu tư so với lãi suất phi rủi ro tại 5%. Tuy nhiên, hệ số beta được sử dụng như một thước đo rủi ro để chuẩn hóa hiệu suất thay vì độ lệch chuẩn. Vì thế, kết quả của Chỉ số Treynor phản ánh phần lợi suất vượt mức đạt được bằng một chiến lược trên mỗi đơn vị rủi ro hệ thống.
|
-0.2 | 0 | -0 |
1.Giao dịch: các lệnh Mua của một mã cổ phiếu trong ngày được gộp thành một giao dịch. Lệnh Bán không tính vào số lượng giao dịch.
2.Giao dịch lãi: tỷ lệ % số lượng giao dịch có lãi trên tổng số giao dịch
3.TB 1 GD nắm giữ: thời gian nắm giữ trung bình của các giao dịch
4.TB 1 GD lãi: tỷ lệ % lãi trung bình của các giao dịch
5.TB 1 GD lỗ: tỷ lệ % lỗ trung bình của các giao dịch
1.Giao dịch: các lệnh Mua của một mã cổ phiếu trong ngày được gộp thành một giao dịch. Lệnh Bán không tính vào số lượng giao dịch.
2.Giao dịch lãi: tỷ lệ % số lượng giao dịch có lãi trên tổng số giao dịch
3.TB 1 GD nắm giữ: thời gian nắm giữ trung bình của các giao dịch
4.TB 1 GD lãi: tỷ lệ % lãi trung bình của các giao dịch
5.TB 1 GD lỗ: tỷ lệ % lỗ trung bình của các giao dịch
| Mã | Giao dịch | Tỷ lệ |
DPG Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương | 10 | 7.9% |
CTS Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | 9 | 7.1% |
NHA Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | 7 | 5.6% |
TCM Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | 5 | 4% |
HDG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô | 5 | 4% |
FTS Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT | 5 | 4% |
PVD Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí | 5 | 4% |
SZC Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức | 4 | 3.2% |
EVF Công ty Tài chính Cổ phần Điện Lực | 4 | 3.2% |
HDC Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu | 4 | 3.2% |
CTD Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons | 4 | 3.2% |
DCM Công ty Cổ phần Phân bón Dầu Khí Cà Mau | 4 | 3.2% |
PVB Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam | 3 | 2.4% |
VSC Công ty Cổ phần Container Việt Nam | 3 | 2.4% |
TVS Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt | 2 | 1.6% |
SMC Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC | 2 | 1.6% |
HSV Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam | 2 | 1.6% |
IDI Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I | 2 | 1.6% |
LDG Công ty Cổ phần Đầu tư LDG | 2 | 1.6% |
KDH Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền | 2 | 1.6% |
GVR Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần | 2 | 1.6% |
SAM Công ty Cổ phần SAM Holdings | 2 | 1.6% |
DBC Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam | 2 | 1.6% |
MWG Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động | 2 | 1.6% |
CTG Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | 2 | 1.6% |
TCD Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi | 2 | 1.6% |
TCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam | 2 | 1.6% |
DGC Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | 2 | 1.6% |
PVS Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 1 | 0.8% |
PVT Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí | 1 | 0.8% |
HVN Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP | 1 | 0.8% |
MSN Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan | 1 | 0.8% |
SGT Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn | 1 | 0.8% |
TTF Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành | 1 | 0.8% |
QCG Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai | 1 | 0.8% |
VC7 Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI | 1 | 0.8% |
CMG Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC | 1 | 0.8% |
KSB Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | 1 | 0.8% |
TIP Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa | 1 | 0.8% |
HQC Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân | 1 | 0.8% |
HHS Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy | 1 | 0.8% |
ST8 Công ty Cổ phần Tập đoàn ST8 | 1 | 0.8% |
HNG Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai | 1 | 0.8% |
VHM Công ty Cổ phần Vinhomes | 1 | 0.8% |
VCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | 1 | 0.8% |
RDP Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding | 1 | 0.8% |
GEG Công ty Cổ phần Điện Gia Lai | 1 | 0.8% |
DGT Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai | 1 | 0.8% |
KBC Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc | 1 | 0.8% |
VGI Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel | 1 | 0.8% |
LAS Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | 1 | 0.8% |
FRT Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | 1 | 0.8% |
TKG Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh | 1 | 0.8% |
BSR Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn | 1 | 0.8% |
| Mã | Tỷ lệ | Tăng / giảm |
| DPG | 19.7% | --- |
| TCM | 19.4% | --- |
| CTS | 13.6% | --- |
| TCH | 10.6% | --- |
| GVR | 10.2% | --- |
| HVN | 5.9% | --- |
| NHA | 5.5% | --- |
| HHS | 5.0% | --- |
| VGS | 3.1% | --- |
| VSC | 2.8% | --- |
| VOS | 2.2% | --- |
| VGI | 2.1% | --- |
| Mã | Giá mua | Giá bán | Lãi / lỗ | TG bán |
