| Chỉ số danh mục | Quý khách | VNIndex | TB NĐT tại TCBS | |
|---|---|---|---|---|
| % Số tháng có lãi |
Tỷ lệ % số tháng có lãi trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
|
50% | 61.5% | 61.5% |
| Tháng lãi cao nhất |
Tháng có lợi nhuận cao nhất trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
|
10.4% | 6.6% | 7.7% |
| Tháng lãi thấp nhất |
Tháng có lợi nhuận thấp nhất trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
|
-2.9% | -5.8% | -5.6% |
| Lãi/lỗ TB hàng tháng | 2% | 0.9% | 0.4% | |
| Lãi/lỗ TB hàng tháng, quy năm | 26.7% | 11.3% | 4.4% | |
| Lãi/lỗ của 12 tháng gần nhất | 27.6% | 13.9% | 8.1% | |
| Chỉ số Sharpe |
Là một thước đo xem lợi nhuận thu được là bao nhiêu trên một đơn vị rủi ro khi đầu tư vào một tài sản hay đầu tư theo một chiến lược kinh doanh
|
1.3 | 0.8 | 0.3 |
| Chỉ số Beta |
Chỉ số Beta đo lường mức độ biến động của danh mục đầu tư so với sự biến động của thị trường. Nếu danh mục có chỉ số Beta bằng 0, điều đó có nghĩa là sự thay đổi giá trị của danh mục hoàn toàn độc lập so với thị trường.
Nếu danh mục có hệ số Beta lớn hơn 0 thì danh mục có xu hướng biến động cùng chiều với biến động của thị trường. Ngược lại, một danh mục có chỉ số Beta thấp hơn 0 thì danh mục có xu hướng biến động ngược chiều với biến động của thị trường. |
-0.8 | 1 | 0.8 |
| Chỉ số Jensen Alpha |
Alpha là một thước đo tỷ suất sinh lợi dựa trên rủi ro đã được điều chỉnh. Alpha lấy sự biến động trong tỷ suất sinh lợi của một danh mục so sánh với tỷ suất sinh lợi đã điều chỉnh rủi ro của VNINDEX. Alpha dương có nghĩa là nhà quản lý danh mục đầu tư thực hiện tốt hơn so với dự kiến dựa trên rủi ro của vốn được đo bằng beta của danh mục. Alpha âm có nghĩa là hoạt động của danh mục đang có vấn đề và người quản lý danh mục cần phải tạo ra một tỷ lệ lợi nhuận cao hơn để đạt mức lợi nhuận cần thiết của danh mục đầu tư.
|
0.2 | 0 | -0 |
| Chỉ số Treynor |
Chỉ số Treynor cũng tính toán lợi suất gia tăng của danh mục đầu tư so với lãi suất phi rủi ro tại 5%. Tuy nhiên, hệ số beta được sử dụng như một thước đo rủi ro để chuẩn hóa hiệu suất thay vì độ lệch chuẩn. Vì thế, kết quả của Chỉ số Treynor phản ánh phần lợi suất vượt mức đạt được bằng một chiến lược trên mỗi đơn vị rủi ro hệ thống.
|
-0.3 | 0.1 | 0 |
1.Giao dịch: các lệnh Mua của một mã cổ phiếu trong ngày được gộp thành một giao dịch. Lệnh Bán không tính vào số lượng giao dịch.
2.Giao dịch lãi: tỷ lệ % số lượng giao dịch có lãi trên tổng số giao dịch
3.TB 1 GD nắm giữ: thời gian nắm giữ trung bình của các giao dịch
4.TB 1 GD lãi: tỷ lệ % lãi trung bình của các giao dịch
5.TB 1 GD lỗ: tỷ lệ % lỗ trung bình của các giao dịch
1.Giao dịch: các lệnh Mua của một mã cổ phiếu trong ngày được gộp thành một giao dịch. Lệnh Bán không tính vào số lượng giao dịch.
2.Giao dịch lãi: tỷ lệ % số lượng giao dịch có lãi trên tổng số giao dịch
3.TB 1 GD nắm giữ: thời gian nắm giữ trung bình của các giao dịch
4.TB 1 GD lãi: tỷ lệ % lãi trung bình của các giao dịch
5.TB 1 GD lỗ: tỷ lệ % lỗ trung bình của các giao dịch
| Mã | Giao dịch | Tỷ lệ |
SCS Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | 3 | 6.7% |
MSH Công ty Cổ phần May Sông Hồng | 2 | 4.4% |
NLG Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long | 2 | 4.4% |
CTD Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons | 2 | 4.4% |
CNG Công ty Cổ phần CNG Việt Nam | 2 | 4.4% |
CMG Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC | 2 | 4.4% |
GEG Công ty Cổ phần Điện Gia Lai | 2 | 4.4% |
HSG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | 1 | 2.2% |
HPG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 1 | 2.2% |
CSC Công ty Cổ phần Tập đoàn COTANA | 1 | 2.2% |
PC1 Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 | 1 | 2.2% |
IDC Tổng Công ty IDICO - CTCP | 1 | 2.2% |
DGC Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | 1 | 2.2% |
NTL Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm | 1 | 2.2% |
RAL Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | 1 | 2.2% |
HAX Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | 1 | 2.2% |
DCM Công ty Cổ phần Phân bón Dầu Khí Cà Mau | 1 | 2.2% |
TNG Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG | 1 | 2.2% |
TDC Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương | 1 | 2.2% |
DPR Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | 1 | 2.2% |
TIP Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa | 1 | 2.2% |
MSN Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan | 1 | 2.2% |
PAN Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN | 1 | 2.2% |
BWE Công ty Cổ phần - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương | 1 | 2.2% |
VHC Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn | 1 | 2.2% |
FPT Công ty Cổ phần FPT | 1 | 2.2% |
DTD Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt | 1 | 2.2% |
HDG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô | 1 | 2.2% |
GVR Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần | 1 | 2.2% |
SZC Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức | 1 | 2.2% |
DXG Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh | 1 | 2.2% |
VOS Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam | 1 | 2.2% |
REE Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh | 1 | 2.2% |
BID Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 1 | 2.2% |
KBC Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc | 1 | 2.2% |
HDB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh | 1 | 2.2% |
MBB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 1 | 2.2% |
| Mã | Tỷ lệ | Tăng / giảm |
| DXG | 40.5% | --- |
| Tiền chưa phân bổ | 37.6% | --- |
| REE | 22.0% | --- |
| Mã | Giá mua | Giá bán | Lãi / lỗ | TG bán |
