| Chỉ số danh mục | Quý khách | VNIndex | TB NĐT tại TCBS | |
|---|---|---|---|---|
| % Số tháng có lãi |
Tỷ lệ % số tháng có lãi trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
|
53.8% | 61.5% | 61.5% |
| Tháng lãi cao nhất |
Tháng có lợi nhuận cao nhất trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
|
16.9% | 6.6% | 7.7% |
| Tháng lãi thấp nhất |
Tháng có lợi nhuận thấp nhất trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
|
-5.7% | -5.8% | -5.6% |
| Lãi/lỗ TB hàng tháng | 1.2% | 0.8% | 0.3% | |
| Lãi/lỗ TB hàng tháng, quy năm | 16% | 10.3% | 4% | |
| Lãi/lỗ của 12 tháng gần nhất | 30.4% | 13% | 7.7% | |
| Chỉ số Sharpe |
Là một thước đo xem lợi nhuận thu được là bao nhiêu trên một đơn vị rủi ro khi đầu tư vào một tài sản hay đầu tư theo một chiến lược kinh doanh
|
1 | 0.7 | 0.3 |
| Chỉ số Beta |
Chỉ số Beta đo lường mức độ biến động của danh mục đầu tư so với sự biến động của thị trường. Nếu danh mục có chỉ số Beta bằng 0, điều đó có nghĩa là sự thay đổi giá trị của danh mục hoàn toàn độc lập so với thị trường.
Nếu danh mục có hệ số Beta lớn hơn 0 thì danh mục có xu hướng biến động cùng chiều với biến động của thị trường. Ngược lại, một danh mục có chỉ số Beta thấp hơn 0 thì danh mục có xu hướng biến động ngược chiều với biến động của thị trường. |
1.5 | 1 | 0.8 |
| Chỉ số Jensen Alpha |
Alpha là một thước đo tỷ suất sinh lợi dựa trên rủi ro đã được điều chỉnh. Alpha lấy sự biến động trong tỷ suất sinh lợi của một danh mục so sánh với tỷ suất sinh lợi đã điều chỉnh rủi ro của VNINDEX. Alpha dương có nghĩa là nhà quản lý danh mục đầu tư thực hiện tốt hơn so với dự kiến dựa trên rủi ro của vốn được đo bằng beta của danh mục. Alpha âm có nghĩa là hoạt động của danh mục đang có vấn đề và người quản lý danh mục cần phải tạo ra một tỷ lệ lợi nhuận cao hơn để đạt mức lợi nhuận cần thiết của danh mục đầu tư.
|
0.1 | 0 | -0 |
| Chỉ số Treynor |
Chỉ số Treynor cũng tính toán lợi suất gia tăng của danh mục đầu tư so với lãi suất phi rủi ro tại 5%. Tuy nhiên, hệ số beta được sử dụng như một thước đo rủi ro để chuẩn hóa hiệu suất thay vì độ lệch chuẩn. Vì thế, kết quả của Chỉ số Treynor phản ánh phần lợi suất vượt mức đạt được bằng một chiến lược trên mỗi đơn vị rủi ro hệ thống.
|
0.2 | 0.1 | 0 |
1.Giao dịch: các lệnh Mua của một mã cổ phiếu trong ngày được gộp thành một giao dịch. Lệnh Bán không tính vào số lượng giao dịch.
2.Giao dịch lãi: tỷ lệ % số lượng giao dịch có lãi trên tổng số giao dịch
3.TB 1 GD nắm giữ: thời gian nắm giữ trung bình của các giao dịch
4.TB 1 GD lãi: tỷ lệ % lãi trung bình của các giao dịch
5.TB 1 GD lỗ: tỷ lệ % lỗ trung bình của các giao dịch
1.Giao dịch: các lệnh Mua của một mã cổ phiếu trong ngày được gộp thành một giao dịch. Lệnh Bán không tính vào số lượng giao dịch.
2.Giao dịch lãi: tỷ lệ % số lượng giao dịch có lãi trên tổng số giao dịch
3.TB 1 GD nắm giữ: thời gian nắm giữ trung bình của các giao dịch
4.TB 1 GD lãi: tỷ lệ % lãi trung bình của các giao dịch
5.TB 1 GD lỗ: tỷ lệ % lỗ trung bình của các giao dịch
| Mã | Giao dịch | Tỷ lệ |
GIL Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh | 17 | 6.9% |
TV2 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 | 10 | 4.1% |
ABW Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình | 7 | 2.8% |
DRI Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk | 6 | 2.4% |
EVF Công ty Tài chính Cổ phần Điện Lực | 6 | 2.4% |
HDC Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu | 6 | 2.4% |
ADS Công ty Cổ phần DAMSAN | 6 | 2.4% |
IVS Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) | 5 | 2% |
REE Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh | 5 | 2% |
ITC Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà | 5 | 2% |
PTB Công ty Cổ phần Phú Tài | 4 | 1.6% |
PXL Công ty Cổ phần Đầu tư Khu Công Nghiệp Dầu khí Long Sơn | 4 | 1.6% |
IDI Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I | 4 | 1.6% |
TCM Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | 4 | 1.6% |
MST Công ty Cổ phần Đầu tư MST | 4 | 1.6% |
DGC Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | 4 | 1.6% |
CTI Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | 4 | 1.6% |
DBC Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam | 4 | 1.6% |
NHH Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội | 4 | 1.6% |
PC1 Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 | 3 | 1.2% |
QNS Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi | 3 | 1.2% |
DHC Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre | 3 | 1.2% |
GSP Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế | 3 | 1.2% |
NTL Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm | 3 | 1.2% |
AAS Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest | 3 | 1.2% |
LAS Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | 3 | 1.2% |
DTD Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt | 3 | 1.2% |
BSR Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn | 3 | 1.2% |
VNM Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | 3 | 1.2% |
HTN Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons | 3 | 1.2% |
PVD Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí | 3 | 1.2% |
NAB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á | 3 | 1.2% |
ELC Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM | 3 | 1.2% |
BCM Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP | 2 | 0.8% |
DXS Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh | 2 | 0.8% |
PLC Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - Công ty Cổ phần | 2 | 0.8% |
DGW Công ty Cổ phần Thế Giới Số | 2 | 0.8% |
LSS Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 2 | 0.8% |
MSB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam | 2 | 0.8% |
VGT Tập đoàn Dệt May Việt Nam | 2 | 0.8% |
PSD Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí | 2 | 0.8% |
OIL Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần | 2 | 0.8% |
IDC Tổng Công ty IDICO - CTCP | 2 | 0.8% |
BMS Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh | 2 | 0.8% |
NVL Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 2 | 0.8% |
EVS Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest | 2 | 0.8% |
LCG Công ty Cổ phần Lizen | 2 | 0.8% |
DCM Công ty Cổ phần Phân bón Dầu Khí Cà Mau | 2 | 0.8% |
VC7 Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI | 2 | 0.8% |
BWE Công ty Cổ phần - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương | 2 | 0.8% |
MBS Công ty Cổ phần Chứng khoán MB | 2 | 0.8% |
HAH Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 2 | 0.8% |
ST8 Công ty Cổ phần Tập đoàn ST8 | 2 | 0.8% |
VLB Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa | 2 | 0.8% |
VSC Công ty Cổ phần Container Việt Nam | 2 | 0.8% |
DDV Công ty Cổ phần DAP - Vinachem | 2 | 0.8% |
CMG Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC | 2 | 0.8% |
VGS Công ty Cổ phần Ống thép Việt - Đức VG PIPE | 2 | 0.8% |
BVS Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | 1 | 0.4% |
S99 Công ty Cổ phần SCI | 1 | 0.4% |
VOS Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam | 1 | 0.4% |
BID Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 1 | 0.4% |
NBB Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy | 1 | 0.4% |
SSB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á | 1 | 0.4% |
STK Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ | 1 | 0.4% |
BVB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt | 1 | 0.4% |
VLC Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - Công ty Cổ phần | 1 | 0.4% |
QTP Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh | 1 | 0.4% |
KOS Công ty Cổ phần KOSY | 1 | 0.4% |
YEG Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 | 1 | 0.4% |
HHS Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy | 1 | 0.4% |
MPC Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú | 1 | 0.4% |
SMC Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC | 1 | 0.4% |
DXG Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh | 1 | 0.4% |
ACL Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang | 1 | 0.4% |
LTG Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời | 1 | 0.4% |
CII Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 1 | 0.4% |
SCS Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | 1 | 0.4% |
NBC Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin | 1 | 0.4% |
L14 Công ty Cổ phần Licogi 14 | 1 | 0.4% |
VEA Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP | 1 | 0.4% |
VCS Công ty Cổ phần VICOSTONE | 1 | 0.4% |
VTP Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel | 1 | 0.4% |
MWG Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động | 1 | 0.4% |
GDA Công ty Cổ phần Tôn Đông Á | 1 | 0.4% |
HCD Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD | 1 | 0.4% |
BCR Công ty Cổ phần BCG Land | 1 | 0.4% |
HUB Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế | 1 | 0.4% |
DPR Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | 1 | 0.4% |
HAX Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | 1 | 0.4% |
PDV Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt | 1 | 0.4% |
FPT Công ty Cổ phần FPT | 1 | 0.4% |
SCR Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín | 1 | 0.4% |
GAS Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần | 1 | 0.4% |
HUT Công ty Cổ phần Tasco | 1 | 0.4% |
TTN Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam | 1 | 0.4% |
VEF Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam | 1 | 0.4% |
APH Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings | 1 | 0.4% |
CTD Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons | 1 | 0.4% |
NHA Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | 1 | 0.4% |
NRC Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi | 1 | 0.4% |
VIP Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO | 1 | 0.4% |
HDB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh | 1 | 0.4% |
| Mã | Tỷ lệ | Tăng / giảm |
| DGW | 15.9% | --- |
| IDC | 13.9% | --- |
| FPT | 11.4% | --- |
| PVD | 10.6% | --- |
| VGT | 10.2% | --- |
| HAH | 7.9% | --- |
| CTI | 7.8% | --- |
| VGC | 7.0% | --- |
| IDI | 7.0% | --- |
| LAS | 5.9% | --- |
| GIL | 2.2% | --- |
| Mã | Giá mua | Giá bán | Lãi / lỗ | TG bán |
