| Chỉ số danh mục | Quý khách | VNIndex | TB NĐT tại TCBS | |
|---|---|---|---|---|
| % Số tháng có lãi |
Tỷ lệ % số tháng có lãi trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
|
30.8% | 38.5% | 46.2% |
| Tháng lãi cao nhất |
Tháng có lợi nhuận cao nhất trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
|
7.3% | 7.2% | 4.5% |
| Tháng lãi thấp nhất |
Tháng có lợi nhuận thấp nhất trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
|
-5.7% | -7.2% | -4.4% |
| Lãi/lỗ TB hàng tháng | -1% | 0.5% | 0.1% | |
| Lãi/lỗ TB hàng tháng, quy năm | -11.8% | 6.3% | 0.6% | |
| Lãi/lỗ của 12 tháng gần nhất | -17.1% | 4% | -3.1% | |
| Chỉ số Sharpe |
Là một thước đo xem lợi nhuận thu được là bao nhiêu trên một đơn vị rủi ro khi đầu tư vào một tài sản hay đầu tư theo một chiến lược kinh doanh
|
-1.7 | -0 | -0.9 |
| Chỉ số Beta |
Chỉ số Beta đo lường mức độ biến động của danh mục đầu tư so với sự biến động của thị trường. Nếu danh mục có chỉ số Beta bằng 0, điều đó có nghĩa là sự thay đổi giá trị của danh mục hoàn toàn độc lập so với thị trường.
Nếu danh mục có hệ số Beta lớn hơn 0 thì danh mục có xu hướng biến động cùng chiều với biến động của thị trường. Ngược lại, một danh mục có chỉ số Beta thấp hơn 0 thì danh mục có xu hướng biến động ngược chiều với biến động của thị trường. |
0.9 | 1 | 0.6 |
| Chỉ số Jensen Alpha |
Alpha là một thước đo tỷ suất sinh lợi dựa trên rủi ro đã được điều chỉnh. Alpha lấy sự biến động trong tỷ suất sinh lợi của một danh mục so sánh với tỷ suất sinh lợi đã điều chỉnh rủi ro của VNINDEX. Alpha dương có nghĩa là nhà quản lý danh mục đầu tư thực hiện tốt hơn so với dự kiến dựa trên rủi ro của vốn được đo bằng beta của danh mục. Alpha âm có nghĩa là hoạt động của danh mục đang có vấn đề và người quản lý danh mục cần phải tạo ra một tỷ lệ lợi nhuận cao hơn để đạt mức lợi nhuận cần thiết của danh mục đầu tư.
|
-0.2 | 0 | -0.1 |
| Chỉ số Treynor |
Chỉ số Treynor cũng tính toán lợi suất gia tăng của danh mục đầu tư so với lãi suất phi rủi ro tại 5%. Tuy nhiên, hệ số beta được sử dụng như một thước đo rủi ro để chuẩn hóa hiệu suất thay vì độ lệch chuẩn. Vì thế, kết quả của Chỉ số Treynor phản ánh phần lợi suất vượt mức đạt được bằng một chiến lược trên mỗi đơn vị rủi ro hệ thống.
|
-0.3 | -0 | -0.1 |
1.Giao dịch: các lệnh Mua của một mã cổ phiếu trong ngày được gộp thành một giao dịch. Lệnh Bán không tính vào số lượng giao dịch.
2.Giao dịch lãi: tỷ lệ % số lượng giao dịch có lãi trên tổng số giao dịch
3.TB 1 GD nắm giữ: thời gian nắm giữ trung bình của các giao dịch
4.TB 1 GD lãi: tỷ lệ % lãi trung bình của các giao dịch
5.TB 1 GD lỗ: tỷ lệ % lỗ trung bình của các giao dịch
1.Giao dịch: các lệnh Mua của một mã cổ phiếu trong ngày được gộp thành một giao dịch. Lệnh Bán không tính vào số lượng giao dịch.
2.Giao dịch lãi: tỷ lệ % số lượng giao dịch có lãi trên tổng số giao dịch
3.TB 1 GD nắm giữ: thời gian nắm giữ trung bình của các giao dịch
4.TB 1 GD lãi: tỷ lệ % lãi trung bình của các giao dịch
5.TB 1 GD lỗ: tỷ lệ % lỗ trung bình của các giao dịch
| Mã | Giao dịch | Tỷ lệ |
TV2 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 | 9 | 10.7% |
CMG Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC | 5 | 6% |
DRI Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk | 4 | 4.8% |
IDI Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I | 4 | 4.8% |
IVS Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) | 4 | 4.8% |
NHH Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội | 4 | 4.8% |
TCM Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | 3 | 3.6% |
GSP Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế | 3 | 3.6% |
NAB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á | 3 | 3.6% |
NTL Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm | 3 | 3.6% |
DHC Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre | 3 | 3.6% |
SCR Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín | 2 | 2.4% |
NTP Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | 2 | 2.4% |
LCG Công ty Cổ phần Lizen | 2 | 2.4% |
SCS Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | 2 | 2.4% |
ITC Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà | 2 | 2.4% |
OIL Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần | 2 | 2.4% |
KSB Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | 2 | 2.4% |
DPR Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | 1 | 1.2% |
CTI Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | 1 | 1.2% |
APH Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings | 1 | 1.2% |
PXL Công ty Cổ phần Đầu tư Khu Công Nghiệp Dầu khí Long Sơn | 1 | 1.2% |
NRC Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi | 1 | 1.2% |
DVN Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP | 1 | 1.2% |
HUB Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế | 1 | 1.2% |
DCM Công ty Cổ phần Phân bón Dầu Khí Cà Mau | 1 | 1.2% |
GDA Công ty Cổ phần Tôn Đông Á | 1 | 1.2% |
CTR Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel | 1 | 1.2% |
DPM Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần | 1 | 1.2% |
CSC Công ty Cổ phần Tập đoàn COTANA | 1 | 1.2% |
IDC Tổng Công ty IDICO - CTCP | 1 | 1.2% |
LAS Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | 1 | 1.2% |
CSM Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam | 1 | 1.2% |
LSS Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 1 | 1.2% |
DXG Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh | 1 | 1.2% |
KOS Công ty Cổ phần KOSY | 1 | 1.2% |
VLC Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - Công ty Cổ phần | 1 | 1.2% |
SIP Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG | 1 | 1.2% |
BVB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt | 1 | 1.2% |
SSB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á | 1 | 1.2% |
BID Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 1 | 1.2% |
VIP Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO | 1 | 1.2% |
VOS Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam | 1 | 1.2% |
| Mã | Tỷ lệ | Tăng / giảm |
| CTD | 18.6% | --- |
| VGC | 14.8% | --- |
| BCM | 11.3% | --- |
| HAH | 7.1% | --- |
| C4G | 7.0% | --- |
| SGP | 6.3% | --- |
| HAG | 6.1% | --- |
| LAS | 6.1% | --- |
| TDC | 5.4% | --- |
| EVF | 5.0% | --- |
| KSB | 3.9% | --- |
| KBC | 3.5% | --- |
| PVD | 2.7% | --- |
| DXP | 2.2% | --- |
| Mã | Giá mua | Giá bán | Lãi / lỗ | TG bán |
