Phạm Minh Lý

32
Friends

245
Followers

4K
Following

8
Spaces

Bình luận Hiệu quả đầu tư cá nhân

Hiệu quả đầu tư CS Hiệu quả đầu tư PS

Lợi nhuận

3.4%

-12%

-1.8%

2.4%

-3.1%

80.5%

Tất cả

-22.7%

Lợi nhuận

3.4%

-12%

-1.8%

2.4%

-3.1%

80.5%

Tất cả

-22.7%

Thống kê lợi nhuận

Rủi ro

Hiệu quả đầu tư cố phiếu

Hiệu quả đầu tư HQ đầu tư

Lợi nhuận tích lũy LN tích lũy

Chỉ số

22%

Biểu đồ hiển thị trên giá trị tài sản giả định là 100.000.000 VNĐ

Chỉ số danh mục		Quý khách	VNIndex	TB NĐT tại TCBS
% Số tháng có lãi	Tỷ lệ % số tháng có lãi trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn	33.3%	50%	50%
Tháng lãi cao nhất	Tháng có lợi nhuận cao nhất trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn	33.7%	11.8%	7.3%
Tháng lãi thấp nhất	Tháng có lợi nhuận thấp nhất trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn	-17.4%	-7.2%	-4.4%
Lãi/lỗ TB hàng tháng		0%	2.3%	1.2%
Lãi/lỗ TB hàng tháng, quy năm		-0.1%	31.1%	14.9%
Lãi/lỗ của 12 tháng gần nhất		-4.3%	25.1%	11.3%
Chỉ số Sharpe	Là một thước đo xem lợi nhuận thu được là bao nhiêu trên một đơn vị rủi ro khi đầu tư vào một tài sản hay đầu tư theo một chiến lược kinh doanh	-0.2	1.2	0.6
Chỉ số Beta	Chỉ số Beta đo lường mức độ biến động của danh mục đầu tư so với sự biến động của thị trường. Nếu danh mục có chỉ số Beta bằng 0, điều đó có nghĩa là sự thay đổi giá trị của danh mục hoàn toàn độc lập so với thị trường. Nếu danh mục có hệ số Beta lớn hơn 0 thì danh mục có xu hướng biến động cùng chiều với biến động của thị trường. Ngược lại, một danh mục có chỉ số Beta thấp hơn 0 thì danh mục có xu hướng biến động ngược chiều với biến động của thị trường.	1.7	1	0.6
Chỉ số Jensen Alpha	Alpha là một thước đo tỷ suất sinh lợi dựa trên rủi ro đã được điều chỉnh. Alpha lấy sự biến động trong tỷ suất sinh lợi của một danh mục so sánh với tỷ suất sinh lợi đã điều chỉnh rủi ro của VNINDEX. Alpha dương có nghĩa là nhà quản lý danh mục đầu tư thực hiện tốt hơn so với dự kiến dựa trên rủi ro của vốn được đo bằng beta của danh mục. Alpha âm có nghĩa là hoạt động của danh mục đang có vấn đề và người quản lý danh mục cần phải tạo ra một tỷ lệ lợi nhuận cao hơn để đạt mức lợi nhuận cần thiết của danh mục đầu tư.	-0.4	0	-0.1
Chỉ số Treynor	Chỉ số Treynor cũng tính toán lợi suất gia tăng của danh mục đầu tư so với lãi suất phi rủi ro tại 5%. Tuy nhiên, hệ số beta được sử dụng như một thước đo rủi ro để chuẩn hóa hiệu suất thay vì độ lệch chuẩn. Vì thế, kết quả của Chỉ số Treynor phản ánh phần lợi suất vượt mức đạt được bằng một chiến lược trên mỗi đơn vị rủi ro hệ thống.	-0.1	0.2	0.1

Thống kê giao dịch CP Thống kê giao dịch

Giao dịch

35.3%

Giao dịch lãi

16 ngày

TB 1 GD nắm giữ

8.3%

TB 1 GD lãi

-25.5%

TB 1 GD lỗ