| Chỉ số danh mục | Quý khách | VNIndex | TB NĐT tại TCBS | |
|---|---|---|---|---|
| % Số tháng có lãi |
Tỷ lệ % số tháng có lãi trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
|
61.5% | 76.9% | 76.9% |
| Tháng lãi cao nhất |
Tháng có lợi nhuận cao nhất trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
|
18.6% | 8.3% | 7.7% |
| Tháng lãi thấp nhất |
Tháng có lợi nhuận thấp nhất trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
|
-14.5% | -11.7% | -10% |
| Lãi/lỗ TB hàng tháng | 0.6% | 1.3% | 1% | |
| Lãi/lỗ TB hàng tháng, quy năm | 7.4% | 16.5% | 13.2% | |
| Lãi/lỗ của 12 tháng gần nhất | 24.3% | 13.8% | 14% | |
| Chỉ số Sharpe |
Là một thước đo xem lợi nhuận thu được là bao nhiêu trên một đơn vị rủi ro khi đầu tư vào một tài sản hay đầu tư theo một chiến lược kinh doanh
|
0.6 | 0.5 | 0.5 |
| Chỉ số Beta |
Chỉ số Beta đo lường mức độ biến động của danh mục đầu tư so với sự biến động của thị trường. Nếu danh mục có chỉ số Beta bằng 0, điều đó có nghĩa là sự thay đổi giá trị của danh mục hoàn toàn độc lập so với thị trường.
Nếu danh mục có hệ số Beta lớn hơn 0 thì danh mục có xu hướng biến động cùng chiều với biến động của thị trường. Ngược lại, một danh mục có chỉ số Beta thấp hơn 0 thì danh mục có xu hướng biến động ngược chiều với biến động của thị trường. |
1.4 | 1 | 0.9 |
| Chỉ số Jensen Alpha |
Alpha là một thước đo tỷ suất sinh lợi dựa trên rủi ro đã được điều chỉnh. Alpha lấy sự biến động trong tỷ suất sinh lợi của một danh mục so sánh với tỷ suất sinh lợi đã điều chỉnh rủi ro của VNINDEX. Alpha dương có nghĩa là nhà quản lý danh mục đầu tư thực hiện tốt hơn so với dự kiến dựa trên rủi ro của vốn được đo bằng beta của danh mục. Alpha âm có nghĩa là hoạt động của danh mục đang có vấn đề và người quản lý danh mục cần phải tạo ra một tỷ lệ lợi nhuận cao hơn để đạt mức lợi nhuận cần thiết của danh mục đầu tư.
|
0.1 | 0 | 0 |
| Chỉ số Treynor |
Chỉ số Treynor cũng tính toán lợi suất gia tăng của danh mục đầu tư so với lãi suất phi rủi ro tại 5%. Tuy nhiên, hệ số beta được sử dụng như một thước đo rủi ro để chuẩn hóa hiệu suất thay vì độ lệch chuẩn. Vì thế, kết quả của Chỉ số Treynor phản ánh phần lợi suất vượt mức đạt được bằng một chiến lược trên mỗi đơn vị rủi ro hệ thống.
|
0.1 | 0.1 | 0.1 |
1.Giao dịch: các lệnh Mua của một mã cổ phiếu trong ngày được gộp thành một giao dịch. Lệnh Bán không tính vào số lượng giao dịch.
2.Giao dịch lãi: tỷ lệ % số lượng giao dịch có lãi trên tổng số giao dịch
3.TB 1 GD nắm giữ: thời gian nắm giữ trung bình của các giao dịch
4.TB 1 GD lãi: tỷ lệ % lãi trung bình của các giao dịch
5.TB 1 GD lỗ: tỷ lệ % lỗ trung bình của các giao dịch
1.Giao dịch: các lệnh Mua của một mã cổ phiếu trong ngày được gộp thành một giao dịch. Lệnh Bán không tính vào số lượng giao dịch.
2.Giao dịch lãi: tỷ lệ % số lượng giao dịch có lãi trên tổng số giao dịch
3.TB 1 GD nắm giữ: thời gian nắm giữ trung bình của các giao dịch
4.TB 1 GD lãi: tỷ lệ % lãi trung bình của các giao dịch
5.TB 1 GD lỗ: tỷ lệ % lỗ trung bình của các giao dịch
| Mã | Giao dịch | Tỷ lệ |
VCG Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | 6 | 5.4% |
KBC Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc | 6 | 5.4% |
IJC Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | 6 | 5.4% |
VPG Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát | 5 | 4.5% |
PVD Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí | 4 | 3.6% |
NTL Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm | 4 | 3.6% |
PVC Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - Công ty Cổ phần | 4 | 3.6% |
DPG Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương | 4 | 3.6% |
FCN Công ty Cổ phần FECON | 4 | 3.6% |
IDI Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I | 3 | 2.7% |
DTD Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt | 3 | 2.7% |
VIP Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO | 3 | 2.7% |
TNG Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG | 3 | 2.7% |
HAG Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | 3 | 2.7% |
IDC Tổng Công ty IDICO - CTCP | 3 | 2.7% |
ITC Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà | 3 | 2.7% |
TIG Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | 3 | 2.7% |
BCC Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn | 2 | 1.8% |
EIB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam | 2 | 1.8% |
VPB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 2 | 1.8% |
TPB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong | 2 | 1.8% |
MBB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 2 | 1.8% |
HUT Công ty Cổ phần Tasco | 2 | 1.8% |
ASM Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai | 2 | 1.8% |
DBC Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam | 2 | 1.8% |
CNG Công ty Cổ phần CNG Việt Nam | 2 | 1.8% |
VCI Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap | 2 | 1.8% |
LCG Công ty Cổ phần Lizen | 2 | 1.8% |
VND Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 2 | 1.8% |
AGR Công ty Cổ phần Chứng khoán AGRIBANK | 2 | 1.8% |
VGS Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE | 2 | 1.8% |
VSC Công ty Cổ phần Container Việt Nam | 1 | 0.9% |
SHS Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | 1 | 0.9% |
HHS Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy | 1 | 0.9% |
MWG Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động | 1 | 0.9% |
KSB Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | 1 | 0.9% |
VIB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam | 1 | 0.9% |
DXG Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh | 1 | 0.9% |
AAA Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh | 1 | 0.9% |
HTN Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons | 1 | 0.9% |
LPB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu Điện Liên Việt | 1 | 0.9% |
MBS Công ty Cổ phần Chứng khoán MB | 1 | 0.9% |
CTS Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | 1 | 0.9% |
HDC Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu | 1 | 0.9% |
LAS Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | 1 | 0.9% |
PVT Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí | 1 | 0.9% |
MSB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam | 1 | 0.9% |
KDH Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền | 1 | 0.9% |
| Mã | Tỷ lệ | Tăng / giảm |
| SHS | 69.1% | --- |
| VCI | 30.2% | --- |
| Tiền chưa phân bổ | 0.7% | --- |
| Mã | Giá mua | Giá bán | Lãi / lỗ | TG bán |
