| Chỉ số danh mục | Quý khách | VNIndex | TB NĐT tại TCBS | |
|---|---|---|---|---|
| % Số tháng có lãi |
Tỷ lệ % số tháng có lãi trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
|
46.2% | 38.5% | 38.5% |
| Tháng lãi cao nhất |
Tháng có lợi nhuận cao nhất trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
|
9% | 4.5% | 5.2% |
| Tháng lãi thấp nhất |
Tháng có lợi nhuận thấp nhất trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
|
-21.2% | -6.9% | -5.6% |
| Lãi/lỗ TB hàng tháng | -0.4% | 0.1% | 0% | |
| Lãi/lỗ TB hàng tháng, quy năm | -4.8% | 1.5% | 0.1% | |
| Lãi/lỗ của 12 tháng gần nhất | -12.8% | -3.9% | -7.3% | |
| Chỉ số Sharpe |
Là một thước đo xem lợi nhuận thu được là bao nhiêu trên một đơn vị rủi ro khi đầu tư vào một tài sản hay đầu tư theo một chiến lược kinh doanh
|
-0.7 | -0.7 | -1.2 |
| Chỉ số Beta |
Chỉ số Beta đo lường mức độ biến động của danh mục đầu tư so với sự biến động của thị trường. Nếu danh mục có chỉ số Beta bằng 0, điều đó có nghĩa là sự thay đổi giá trị của danh mục hoàn toàn độc lập so với thị trường.
Nếu danh mục có hệ số Beta lớn hơn 0 thì danh mục có xu hướng biến động cùng chiều với biến động của thị trường. Ngược lại, một danh mục có chỉ số Beta thấp hơn 0 thì danh mục có xu hướng biến động ngược chiều với biến động của thị trường. |
1 | 1 | 0.7 |
| Chỉ số Jensen Alpha |
Alpha là một thước đo tỷ suất sinh lợi dựa trên rủi ro đã được điều chỉnh. Alpha lấy sự biến động trong tỷ suất sinh lợi của một danh mục so sánh với tỷ suất sinh lợi đã điều chỉnh rủi ro của VNINDEX. Alpha dương có nghĩa là nhà quản lý danh mục đầu tư thực hiện tốt hơn so với dự kiến dựa trên rủi ro của vốn được đo bằng beta của danh mục. Alpha âm có nghĩa là hoạt động của danh mục đang có vấn đề và người quản lý danh mục cần phải tạo ra một tỷ lệ lợi nhuận cao hơn để đạt mức lợi nhuận cần thiết của danh mục đầu tư.
|
-0.1 | 0 | -0.1 |
| Chỉ số Treynor |
Chỉ số Treynor cũng tính toán lợi suất gia tăng của danh mục đầu tư so với lãi suất phi rủi ro tại 5%. Tuy nhiên, hệ số beta được sử dụng như một thước đo rủi ro để chuẩn hóa hiệu suất thay vì độ lệch chuẩn. Vì thế, kết quả của Chỉ số Treynor phản ánh phần lợi suất vượt mức đạt được bằng một chiến lược trên mỗi đơn vị rủi ro hệ thống.
|
-0.2 | -0.1 | -0.2 |
1.Giao dịch: các lệnh Mua của một mã cổ phiếu trong ngày được gộp thành một giao dịch. Lệnh Bán không tính vào số lượng giao dịch.
2.Giao dịch lãi: tỷ lệ % số lượng giao dịch có lãi trên tổng số giao dịch
3.TB 1 GD nắm giữ: thời gian nắm giữ trung bình của các giao dịch
4.TB 1 GD lãi: tỷ lệ % lãi trung bình của các giao dịch
5.TB 1 GD lỗ: tỷ lệ % lỗ trung bình của các giao dịch
1.Giao dịch: các lệnh Mua của một mã cổ phiếu trong ngày được gộp thành một giao dịch. Lệnh Bán không tính vào số lượng giao dịch.
2.Giao dịch lãi: tỷ lệ % số lượng giao dịch có lãi trên tổng số giao dịch
3.TB 1 GD nắm giữ: thời gian nắm giữ trung bình của các giao dịch
4.TB 1 GD lãi: tỷ lệ % lãi trung bình của các giao dịch
5.TB 1 GD lỗ: tỷ lệ % lỗ trung bình của các giao dịch
| Mã | Giao dịch | Tỷ lệ |
BSR Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn | 4 | 7.3% |
TCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam | 4 | 7.3% |
PVD Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí | 3 | 5.5% |
QNS Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi | 3 | 5.5% |
VCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | 2 | 3.6% |
POW Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | 2 | 3.6% |
MBS Công ty Cổ phần Chứng khoán MB | 2 | 3.6% |
KDH Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền | 2 | 3.6% |
CTG Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | 2 | 3.6% |
ORS Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong | 2 | 3.6% |
HVN Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP | 1 | 1.8% |
OIL Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần | 1 | 1.8% |
FRT Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | 1 | 1.8% |
PVT Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí | 1 | 1.8% |
VGI Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel | 1 | 1.8% |
NVL Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 1 | 1.8% |
DIG Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | 1 | 1.8% |
IDC Tổng Công ty IDICO - CTCP | 1 | 1.8% |
LPB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam | 1 | 1.8% |
DGC Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | 1 | 1.8% |
VIX Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX | 1 | 1.8% |
ACV Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP | 1 | 1.8% |
HAG Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | 1 | 1.8% |
CTR Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel | 1 | 1.8% |
MSN Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan | 1 | 1.8% |
NLG Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long | 1 | 1.8% |
GMD Công ty Cổ phần Gemadept | 1 | 1.8% |
KSB Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | 1 | 1.8% |
HHV Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | 1 | 1.8% |
PTB Công ty Cổ phần Phú Tài | 1 | 1.8% |
VGC Tổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần | 1 | 1.8% |
NT2 Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | 1 | 1.8% |
AGG Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia | 1 | 1.8% |
CTS Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | 1 | 1.8% |
ACB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 1 | 1.8% |
STB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 1 | 1.8% |
REE Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh | 1 | 1.8% |
FCN Công ty Cổ phần FECON | 1 | 1.8% |
VPI Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest | 1 | 1.8% |
| Mã | Tỷ lệ | Tăng / giảm |
| MSB | 23.3% | --- |
| VCG | 20.9% | --- |
| DPG | 15.4% | --- |
| NLG | 13.3% | --- |
| POW | 12.4% | --- |
| VIC | 5.8% | --- |
| PAN | 2.9% | --- |
| BVB | 2.6% | --- |
| KSV | 2.6% | --- |
| BSR | 0.9% | --- |
| Mã | Giá mua | Giá bán | Lãi / lỗ | TG bán |
