| Chỉ số danh mục | Quý khách | VNIndex | TB NĐT tại TCBS | |
|---|---|---|---|---|
| % Số tháng có lãi |
Tỷ lệ % số tháng có lãi trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
|
46.2% | 38.5% | 38.5% |
| Tháng lãi cao nhất |
Tháng có lợi nhuận cao nhất trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
|
8.9% | 4.5% | 5.2% |
| Tháng lãi thấp nhất |
Tháng có lợi nhuận thấp nhất trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
|
-10.9% | -6.9% | -5.6% |
| Lãi/lỗ TB hàng tháng | 0.2% | 0.1% | 0% | |
| Lãi/lỗ TB hàng tháng, quy năm | 2.8% | 1.5% | 0.1% | |
| Lãi/lỗ của 12 tháng gần nhất | -7.2% | -3.9% | -7.3% | |
| Chỉ số Sharpe |
Là một thước đo xem lợi nhuận thu được là bao nhiêu trên một đơn vị rủi ro khi đầu tư vào một tài sản hay đầu tư theo một chiến lược kinh doanh
|
-0.6 | -0.7 | -1.2 |
| Chỉ số Beta |
Chỉ số Beta đo lường mức độ biến động của danh mục đầu tư so với sự biến động của thị trường. Nếu danh mục có chỉ số Beta bằng 0, điều đó có nghĩa là sự thay đổi giá trị của danh mục hoàn toàn độc lập so với thị trường.
Nếu danh mục có hệ số Beta lớn hơn 0 thì danh mục có xu hướng biến động cùng chiều với biến động của thị trường. Ngược lại, một danh mục có chỉ số Beta thấp hơn 0 thì danh mục có xu hướng biến động ngược chiều với biến động của thị trường. |
1.4 | 1 | 0.7 |
| Chỉ số Jensen Alpha |
Alpha là một thước đo tỷ suất sinh lợi dựa trên rủi ro đã được điều chỉnh. Alpha lấy sự biến động trong tỷ suất sinh lợi của một danh mục so sánh với tỷ suất sinh lợi đã điều chỉnh rủi ro của VNINDEX. Alpha dương có nghĩa là nhà quản lý danh mục đầu tư thực hiện tốt hơn so với dự kiến dựa trên rủi ro của vốn được đo bằng beta của danh mục. Alpha âm có nghĩa là hoạt động của danh mục đang có vấn đề và người quản lý danh mục cần phải tạo ra một tỷ lệ lợi nhuận cao hơn để đạt mức lợi nhuận cần thiết của danh mục đầu tư.
|
0 | 0 | -0.1 |
| Chỉ số Treynor |
Chỉ số Treynor cũng tính toán lợi suất gia tăng của danh mục đầu tư so với lãi suất phi rủi ro tại 5%. Tuy nhiên, hệ số beta được sử dụng như một thước đo rủi ro để chuẩn hóa hiệu suất thay vì độ lệch chuẩn. Vì thế, kết quả của Chỉ số Treynor phản ánh phần lợi suất vượt mức đạt được bằng một chiến lược trên mỗi đơn vị rủi ro hệ thống.
|
-0.1 | -0.1 | -0.2 |
1.Giao dịch: các lệnh Mua của một mã cổ phiếu trong ngày được gộp thành một giao dịch. Lệnh Bán không tính vào số lượng giao dịch.
2.Giao dịch lãi: tỷ lệ % số lượng giao dịch có lãi trên tổng số giao dịch
3.TB 1 GD nắm giữ: thời gian nắm giữ trung bình của các giao dịch
4.TB 1 GD lãi: tỷ lệ % lãi trung bình của các giao dịch
5.TB 1 GD lỗ: tỷ lệ % lỗ trung bình của các giao dịch
1.Giao dịch: các lệnh Mua của một mã cổ phiếu trong ngày được gộp thành một giao dịch. Lệnh Bán không tính vào số lượng giao dịch.
2.Giao dịch lãi: tỷ lệ % số lượng giao dịch có lãi trên tổng số giao dịch
3.TB 1 GD nắm giữ: thời gian nắm giữ trung bình của các giao dịch
4.TB 1 GD lãi: tỷ lệ % lãi trung bình của các giao dịch
5.TB 1 GD lỗ: tỷ lệ % lỗ trung bình của các giao dịch
| Mã | Giao dịch | Tỷ lệ |
VGI Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel | 7 | 4.7% |
DBC Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam | 7 | 4.7% |
CTG Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | 5 | 3.3% |
MSN Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan | 5 | 3.3% |
TCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam | 5 | 3.3% |
VCG Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | 4 | 2.7% |
MBS Công ty Cổ phần Chứng khoán MB | 4 | 2.7% |
TPB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong | 4 | 2.7% |
LPB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam | 4 | 2.7% |
MBB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 4 | 2.7% |
SHS Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | 4 | 2.7% |
BVH Tập đoàn Bảo Việt | 4 | 2.7% |
FPT Công ty Cổ phần FPT | 4 | 2.7% |
VGT Tập đoàn Dệt May Việt Nam | 3 | 2% |
HCM Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 3 | 2% |
EVG Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland | 3 | 2% |
VPB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 3 | 2% |
HDG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô | 3 | 2% |
CTR Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel | 3 | 2% |
TNG Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG | 3 | 2% |
IDC Tổng Công ty IDICO - CTCP | 3 | 2% |
DIG Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | 3 | 2% |
KBC Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc | 2 | 1.3% |
EVF Công ty Tài chính Cổ phần Điện Lực | 2 | 1.3% |
VCI Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap | 2 | 1.3% |
GMD Công ty Cổ phần Gemadept | 2 | 1.3% |
GVR Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần | 2 | 1.3% |
HVN Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP | 2 | 1.3% |
PVD Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí | 2 | 1.3% |
MWG Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động | 2 | 1.3% |
VOS Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam | 2 | 1.3% |
BSR Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn | 2 | 1.3% |
HAH Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 2 | 1.3% |
L14 Công ty Cổ phần Licogi 14 | 2 | 1.3% |
NTL Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm | 2 | 1.3% |
SCR Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín | 2 | 1.3% |
HDC Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu | 2 | 1.3% |
CSM Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam | 2 | 1.3% |
NKG Công ty Cổ phần Thép Nam Kim | 2 | 1.3% |
DCL Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long | 2 | 1.3% |
SAB Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn | 1 | 0.7% |
CEO Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O | 1 | 0.7% |
ACB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 1 | 0.7% |
BAF Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam | 1 | 0.7% |
FOC Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT | 1 | 0.7% |
HTN Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons | 1 | 0.7% |
VGC Tổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần | 1 | 0.7% |
CII Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 1 | 0.7% |
PLX Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | 1 | 0.7% |
LTG Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời | 1 | 0.7% |
PVS Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 1 | 0.7% |
LCG Công ty Cổ phần Lizen | 1 | 0.7% |
MSH Công ty Cổ phần May Sông Hồng | 1 | 0.7% |
NVL Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 1 | 0.7% |
PDR Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt | 1 | 0.7% |
DCM Công ty Cổ phần Phân bón Dầu Khí Cà Mau | 1 | 0.7% |
HVH Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC | 1 | 0.7% |
FTS Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT | 1 | 0.7% |
GAS Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần | 1 | 0.7% |
HNG Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai | 1 | 0.7% |
TNI Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam | 1 | 0.7% |
NHA Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | 1 | 0.7% |
CTD Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons | 1 | 0.7% |
KSB Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | 1 | 0.7% |
PNJ Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | 1 | 0.7% |
SBT Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 1 | 0.7% |
| Mã | Tỷ lệ | Tăng / giảm |
| MSB | 42.0% | --- |
| VCI | 36.8% | --- |
| HSG | 14.1% | --- |
| LPB | 7.1% | --- |
| Mã | Giá mua | Giá bán | Lãi / lỗ | TG bán |
