| Chỉ số danh mục | Quý khách | VNIndex | TB NĐT tại TCBS | |
|---|---|---|---|---|
| % Số tháng có lãi |
Tỷ lệ % số tháng có lãi trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
|
53.8% | 38.5% | 46.2% |
| Tháng lãi cao nhất |
Tháng có lợi nhuận cao nhất trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
|
8.9% | 7.2% | 4.5% |
| Tháng lãi thấp nhất |
Tháng có lợi nhuận thấp nhất trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
|
-9.1% | -7.2% | -4.4% |
| Lãi/lỗ TB hàng tháng | 0.4% | 0.5% | 0.1% | |
| Lãi/lỗ TB hàng tháng, quy năm | 4.4% | 6.3% | 0.6% | |
| Lãi/lỗ của 12 tháng gần nhất | 1.6% | 4% | -3.1% | |
| Chỉ số Sharpe |
Là một thước đo xem lợi nhuận thu được là bao nhiêu trên một đơn vị rủi ro khi đầu tư vào một tài sản hay đầu tư theo một chiến lược kinh doanh
|
-0.2 | -0 | -0.9 |
| Chỉ số Beta |
Chỉ số Beta đo lường mức độ biến động của danh mục đầu tư so với sự biến động của thị trường. Nếu danh mục có chỉ số Beta bằng 0, điều đó có nghĩa là sự thay đổi giá trị của danh mục hoàn toàn độc lập so với thị trường.
Nếu danh mục có hệ số Beta lớn hơn 0 thì danh mục có xu hướng biến động cùng chiều với biến động của thị trường. Ngược lại, một danh mục có chỉ số Beta thấp hơn 0 thì danh mục có xu hướng biến động ngược chiều với biến động của thị trường. |
1.2 | 1 | 0.6 |
| Chỉ số Jensen Alpha |
Alpha là một thước đo tỷ suất sinh lợi dựa trên rủi ro đã được điều chỉnh. Alpha lấy sự biến động trong tỷ suất sinh lợi của một danh mục so sánh với tỷ suất sinh lợi đã điều chỉnh rủi ro của VNINDEX. Alpha dương có nghĩa là nhà quản lý danh mục đầu tư thực hiện tốt hơn so với dự kiến dựa trên rủi ro của vốn được đo bằng beta của danh mục. Alpha âm có nghĩa là hoạt động của danh mục đang có vấn đề và người quản lý danh mục cần phải tạo ra một tỷ lệ lợi nhuận cao hơn để đạt mức lợi nhuận cần thiết của danh mục đầu tư.
|
-0 | 0 | -0.1 |
| Chỉ số Treynor |
Chỉ số Treynor cũng tính toán lợi suất gia tăng của danh mục đầu tư so với lãi suất phi rủi ro tại 5%. Tuy nhiên, hệ số beta được sử dụng như một thước đo rủi ro để chuẩn hóa hiệu suất thay vì độ lệch chuẩn. Vì thế, kết quả của Chỉ số Treynor phản ánh phần lợi suất vượt mức đạt được bằng một chiến lược trên mỗi đơn vị rủi ro hệ thống.
|
-0 | -0 | -0.1 |
1.Giao dịch: các lệnh Mua của một mã cổ phiếu trong ngày được gộp thành một giao dịch. Lệnh Bán không tính vào số lượng giao dịch.
2.Giao dịch lãi: tỷ lệ % số lượng giao dịch có lãi trên tổng số giao dịch
3.TB 1 GD nắm giữ: thời gian nắm giữ trung bình của các giao dịch
4.TB 1 GD lãi: tỷ lệ % lãi trung bình của các giao dịch
5.TB 1 GD lỗ: tỷ lệ % lỗ trung bình của các giao dịch
1.Giao dịch: các lệnh Mua của một mã cổ phiếu trong ngày được gộp thành một giao dịch. Lệnh Bán không tính vào số lượng giao dịch.
2.Giao dịch lãi: tỷ lệ % số lượng giao dịch có lãi trên tổng số giao dịch
3.TB 1 GD nắm giữ: thời gian nắm giữ trung bình của các giao dịch
4.TB 1 GD lãi: tỷ lệ % lãi trung bình của các giao dịch
5.TB 1 GD lỗ: tỷ lệ % lỗ trung bình của các giao dịch
| Mã | Giao dịch | Tỷ lệ |
DBC Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam | 7 | 7.1% |
VGI Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel | 6 | 6.1% |
MBB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 4 | 4% |
VCG Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | 4 | 4% |
MSN Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan | 4 | 4% |
BVH Tập đoàn Bảo Việt | 4 | 4% |
TPB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong | 4 | 4% |
MBS Công ty Cổ phần Chứng khoán MB | 3 | 3% |
VPB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 3 | 3% |
EVG Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland | 3 | 3% |
TNG Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG | 3 | 3% |
CTR Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel | 3 | 3% |
VGT Tập đoàn Dệt May Việt Nam | 3 | 3% |
HDC Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu | 2 | 2% |
DCL Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long | 2 | 2% |
HDG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô | 2 | 2% |
HCM Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 2 | 2% |
BSR Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn | 2 | 2% |
DIG Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | 2 | 2% |
VOS Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam | 2 | 2% |
L14 Công ty Cổ phần Licogi 14 | 2 | 2% |
TCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam | 2 | 2% |
KBC Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc | 2 | 2% |
CSM Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam | 2 | 2% |
GVR Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần | 2 | 2% |
SCR Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín | 2 | 2% |
NTL Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm | 2 | 2% |
GMD Công ty Cổ phần Gemadept | 1 | 1% |
CTD Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons | 1 | 1% |
TNI Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam | 1 | 1% |
HNG Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai | 1 | 1% |
FTS Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT | 1 | 1% |
VCI Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap | 1 | 1% |
MWG Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động | 1 | 1% |
HVH Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC | 1 | 1% |
DCM Công ty Cổ phần Phân bón Dầu Khí Cà Mau | 1 | 1% |
PDR Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt | 1 | 1% |
NVL Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 1 | 1% |
PNJ Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | 1 | 1% |
PVS Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 1 | 1% |
LPB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam | 1 | 1% |
EVF Công ty Tài chính Cổ phần Điện Lực | 1 | 1% |
CII Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 1 | 1% |
VGC Tổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần | 1 | 1% |
HTN Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons | 1 | 1% |
ACB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 1 | 1% |
MSH Công ty Cổ phần May Sông Hồng | 1 | 1% |
| Mã | Tỷ lệ | Tăng / giảm |
| FTS | 58.3% | --- |
| CEO | 23.9% | --- |
| HSG | 17.8% | --- |
| Mã | Giá mua | Giá bán | Lãi / lỗ | TG bán |
