| Chỉ số danh mục | Quý khách | VNIndex | TB NĐT tại TCBS | |
|---|---|---|---|---|
| % Số tháng có lãi |
Tỷ lệ % số tháng có lãi trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
|
30.8% | 38.5% | 38.5% |
| Tháng lãi cao nhất |
Tháng có lợi nhuận cao nhất trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
|
9.3% | 4.5% | 5.2% |
| Tháng lãi thấp nhất |
Tháng có lợi nhuận thấp nhất trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
|
-17.4% | -7.7% | -5.6% |
| Lãi/lỗ TB hàng tháng | -1.7% | 0.1% | 0% | |
| Lãi/lỗ TB hàng tháng, quy năm | -18.1% | 0.7% | -0.5% | |
| Lãi/lỗ của 12 tháng gần nhất | -26% | -4.7% | -8.5% | |
| Chỉ số Sharpe |
Là một thước đo xem lợi nhuận thu được là bao nhiêu trên một đơn vị rủi ro khi đầu tư vào một tài sản hay đầu tư theo một chiến lược kinh doanh
|
-1.4 | -0.7 | -1.3 |
| Chỉ số Beta |
Chỉ số Beta đo lường mức độ biến động của danh mục đầu tư so với sự biến động của thị trường. Nếu danh mục có chỉ số Beta bằng 0, điều đó có nghĩa là sự thay đổi giá trị của danh mục hoàn toàn độc lập so với thị trường.
Nếu danh mục có hệ số Beta lớn hơn 0 thì danh mục có xu hướng biến động cùng chiều với biến động của thị trường. Ngược lại, một danh mục có chỉ số Beta thấp hơn 0 thì danh mục có xu hướng biến động ngược chiều với biến động của thị trường. |
1.5 | 1 | 0.7 |
| Chỉ số Jensen Alpha |
Alpha là một thước đo tỷ suất sinh lợi dựa trên rủi ro đã được điều chỉnh. Alpha lấy sự biến động trong tỷ suất sinh lợi của một danh mục so sánh với tỷ suất sinh lợi đã điều chỉnh rủi ro của VNINDEX. Alpha dương có nghĩa là nhà quản lý danh mục đầu tư thực hiện tốt hơn so với dự kiến dựa trên rủi ro của vốn được đo bằng beta của danh mục. Alpha âm có nghĩa là hoạt động của danh mục đang có vấn đề và người quản lý danh mục cần phải tạo ra một tỷ lệ lợi nhuận cao hơn để đạt mức lợi nhuận cần thiết của danh mục đầu tư.
|
-0.2 | 0 | -0.1 |
| Chỉ số Treynor |
Chỉ số Treynor cũng tính toán lợi suất gia tăng của danh mục đầu tư so với lãi suất phi rủi ro tại 5%. Tuy nhiên, hệ số beta được sử dụng như một thước đo rủi ro để chuẩn hóa hiệu suất thay vì độ lệch chuẩn. Vì thế, kết quả của Chỉ số Treynor phản ánh phần lợi suất vượt mức đạt được bằng một chiến lược trên mỗi đơn vị rủi ro hệ thống.
|
-0.2 | -0.1 | -0.2 |
1.Giao dịch: các lệnh Mua của một mã cổ phiếu trong ngày được gộp thành một giao dịch. Lệnh Bán không tính vào số lượng giao dịch.
2.Giao dịch lãi: tỷ lệ % số lượng giao dịch có lãi trên tổng số giao dịch
3.TB 1 GD nắm giữ: thời gian nắm giữ trung bình của các giao dịch
4.TB 1 GD lãi: tỷ lệ % lãi trung bình của các giao dịch
5.TB 1 GD lỗ: tỷ lệ % lỗ trung bình của các giao dịch
1.Giao dịch: các lệnh Mua của một mã cổ phiếu trong ngày được gộp thành một giao dịch. Lệnh Bán không tính vào số lượng giao dịch.
2.Giao dịch lãi: tỷ lệ % số lượng giao dịch có lãi trên tổng số giao dịch
3.TB 1 GD nắm giữ: thời gian nắm giữ trung bình của các giao dịch
4.TB 1 GD lãi: tỷ lệ % lãi trung bình của các giao dịch
5.TB 1 GD lỗ: tỷ lệ % lỗ trung bình của các giao dịch
| Mã | Giao dịch | Tỷ lệ |
SZC Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức | 9 | 8.7% |
DGC Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | 8 | 7.7% |
HSG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | 6 | 5.8% |
PVS Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 5 | 4.8% |
VTP Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel | 4 | 3.8% |
VC7 Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI | 4 | 3.8% |
ELC Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM | 4 | 3.8% |
SIP Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG | 4 | 3.8% |
IDC Tổng Công ty IDICO - CTCP | 3 | 2.9% |
MIG Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội | 3 | 2.9% |
DBC Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam | 3 | 2.9% |
TIG Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | 2 | 1.9% |
REE Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh | 2 | 1.9% |
ACB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 2 | 1.9% |
NTL Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm | 2 | 1.9% |
GAS Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần | 2 | 1.9% |
BWE Công ty Cổ phần - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương | 2 | 1.9% |
FPT Công ty Cổ phần FPT | 2 | 1.9% |
BMI Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh | 2 | 1.9% |
CTR Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel | 2 | 1.9% |
SSI Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI | 2 | 1.9% |
FOX Công ty Cổ phần Viễn thông FPT | 2 | 1.9% |
VFG Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam | 2 | 1.9% |
CSV Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam | 1 | 1% |
DGW Công ty Cổ phần Thế Giới Số | 1 | 1% |
PAN Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN | 1 | 1% |
FTS Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT | 1 | 1% |
CMG Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC | 1 | 1% |
VHM Công ty Cổ phần Vinhomes | 1 | 1% |
NBC Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin | 1 | 1% |
PC1 Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 | 1 | 1% |
TLG Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long | 1 | 1% |
QNS Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi | 1 | 1% |
MSN Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan | 1 | 1% |
CTS Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | 1 | 1% |
VOS Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam | 1 | 1% |
KDH Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền | 1 | 1% |
DPM Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần | 1 | 1% |
ACV Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP | 1 | 1% |
BCG Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital | 1 | 1% |
BVH Tập đoàn Bảo Việt | 1 | 1% |
TPB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong | 1 | 1% |
PTB Công ty Cổ phần Phú Tài | 1 | 1% |
AGR Công ty Cổ phần Chứng khoán AGRIBANK | 1 | 1% |
SCS Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | 1 | 1% |
LAS Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | 1 | 1% |
PHP Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng | 1 | 1% |
YEG Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 | 1 | 1% |
PVC Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - Công ty Cổ phần | 1 | 1% |
NHA Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | 1 | 1% |
| Mã | Tỷ lệ | Tăng / giảm |
| IDC | 32.1% | --- |
| FPT | 21.6% | --- |
| CTD | 14.8% | --- |
| PVS | 11.5% | --- |
| ACV | 9.9% | --- |
| VC7 | 4.0% | --- |
| NHA | 2.4% | --- |
| BCG | 1.9% | --- |
| CMG | 1.8% | --- |
| Mã | Giá mua | Giá bán | Lãi / lỗ | TG bán |
