| Chỉ số danh mục | Quý khách | VNIndex | TB NĐT tại TCBS | |
|---|---|---|---|---|
| % Số tháng có lãi |
Tỷ lệ % số tháng có lãi trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
|
30.8% | 38.5% | 38.5% |
| Tháng lãi cao nhất |
Tháng có lợi nhuận cao nhất trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
|
5% | 4.5% | 5.2% |
| Tháng lãi thấp nhất |
Tháng có lợi nhuận thấp nhất trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
|
-6.7% | -6.9% | -5.6% |
| Lãi/lỗ TB hàng tháng | -1.4% | 0.1% | 0% | |
| Lãi/lỗ TB hàng tháng, quy năm | -16% | 1.5% | 0.1% | |
| Lãi/lỗ của 12 tháng gần nhất | -22.4% | -3.9% | -7.3% | |
| Chỉ số Sharpe |
Là một thước đo xem lợi nhuận thu được là bao nhiêu trên một đơn vị rủi ro khi đầu tư vào một tài sản hay đầu tư theo một chiến lược kinh doanh
|
-2.1 | -0.7 | -1.2 |
| Chỉ số Beta |
Chỉ số Beta đo lường mức độ biến động của danh mục đầu tư so với sự biến động của thị trường. Nếu danh mục có chỉ số Beta bằng 0, điều đó có nghĩa là sự thay đổi giá trị của danh mục hoàn toàn độc lập so với thị trường.
Nếu danh mục có hệ số Beta lớn hơn 0 thì danh mục có xu hướng biến động cùng chiều với biến động của thị trường. Ngược lại, một danh mục có chỉ số Beta thấp hơn 0 thì danh mục có xu hướng biến động ngược chiều với biến động của thị trường. |
0.9 | 1 | 0.7 |
| Chỉ số Jensen Alpha |
Alpha là một thước đo tỷ suất sinh lợi dựa trên rủi ro đã được điều chỉnh. Alpha lấy sự biến động trong tỷ suất sinh lợi của một danh mục so sánh với tỷ suất sinh lợi đã điều chỉnh rủi ro của VNINDEX. Alpha dương có nghĩa là nhà quản lý danh mục đầu tư thực hiện tốt hơn so với dự kiến dựa trên rủi ro của vốn được đo bằng beta của danh mục. Alpha âm có nghĩa là hoạt động của danh mục đang có vấn đề và người quản lý danh mục cần phải tạo ra một tỷ lệ lợi nhuận cao hơn để đạt mức lợi nhuận cần thiết của danh mục đầu tư.
|
-0.2 | 0 | -0.1 |
| Chỉ số Treynor |
Chỉ số Treynor cũng tính toán lợi suất gia tăng của danh mục đầu tư so với lãi suất phi rủi ro tại 5%. Tuy nhiên, hệ số beta được sử dụng như một thước đo rủi ro để chuẩn hóa hiệu suất thay vì độ lệch chuẩn. Vì thế, kết quả của Chỉ số Treynor phản ánh phần lợi suất vượt mức đạt được bằng một chiến lược trên mỗi đơn vị rủi ro hệ thống.
|
-0.3 | -0.1 | -0.2 |
1.Giao dịch: các lệnh Mua của một mã cổ phiếu trong ngày được gộp thành một giao dịch. Lệnh Bán không tính vào số lượng giao dịch.
2.Giao dịch lãi: tỷ lệ % số lượng giao dịch có lãi trên tổng số giao dịch
3.TB 1 GD nắm giữ: thời gian nắm giữ trung bình của các giao dịch
4.TB 1 GD lãi: tỷ lệ % lãi trung bình của các giao dịch
5.TB 1 GD lỗ: tỷ lệ % lỗ trung bình của các giao dịch
1.Giao dịch: các lệnh Mua của một mã cổ phiếu trong ngày được gộp thành một giao dịch. Lệnh Bán không tính vào số lượng giao dịch.
2.Giao dịch lãi: tỷ lệ % số lượng giao dịch có lãi trên tổng số giao dịch
3.TB 1 GD nắm giữ: thời gian nắm giữ trung bình của các giao dịch
4.TB 1 GD lãi: tỷ lệ % lãi trung bình của các giao dịch
5.TB 1 GD lỗ: tỷ lệ % lỗ trung bình của các giao dịch
| Mã | Giao dịch | Tỷ lệ |
BCG Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital | 83 | 11.4% |
AAT Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa | 60 | 8.2% |
NVL Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 49 | 6.7% |
VRE Công ty Cổ phần Vincom Retail | 46 | 6.3% |
HD6 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội | 38 | 5.2% |
DC4 Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings | 35 | 4.8% |
VND Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 29 | 4% |
HQC Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân | 29 | 4% |
PDR Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt | 28 | 3.8% |
ABB Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình | 27 | 3.7% |
VIX Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX | 26 | 3.6% |
HTE Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh | 23 | 3.2% |
TDS Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL | 23 | 3.2% |
KBC Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc | 22 | 3% |
HHV Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | 21 | 2.9% |
PVD Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí | 18 | 2.5% |
VGC Tổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần | 15 | 2.1% |
CII Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 14 | 1.9% |
VNS Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam | 13 | 1.8% |
SSI Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI | 12 | 1.6% |
GIL Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh | 12 | 1.6% |
VOC Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - Công ty Cổ phần | 10 | 1.4% |
LCG Công ty Cổ phần Lizen | 9 | 1.2% |
PVS Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 6 | 0.8% |
VCI Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap | 6 | 0.8% |
TNH Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH | 6 | 0.8% |
PVT Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí | 5 | 0.7% |
BSR Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn | 5 | 0.7% |
VSC Công ty Cổ phần Container Việt Nam | 5 | 0.7% |
VHM Công ty Cổ phần Vinhomes | 5 | 0.7% |
IDC Tổng Công ty IDICO - CTCP | 4 | 0.5% |
TCM Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | 4 | 0.5% |
VCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | 4 | 0.5% |
HSG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | 4 | 0.5% |
HDM Công ty Cổ phần Dệt May Huế | 3 | 0.4% |
IJC Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | 3 | 0.4% |
NLG Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long | 3 | 0.4% |
HCM Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 3 | 0.4% |
TNG Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG | 3 | 0.4% |
HPG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 3 | 0.4% |
PAT Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam | 2 | 0.3% |
NJC Công ty Cổ phần May Nam Định | 2 | 0.3% |
MSB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam | 2 | 0.3% |
TCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam | 2 | 0.3% |
VIC Tập đoàn Vingroup - Công ty CP | 2 | 0.3% |
NTL Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm | 1 | 0.1% |
BLT Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định | 1 | 0.1% |
PLX Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | 1 | 0.1% |
DXG Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh | 1 | 0.1% |
VPB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 1 | 0.1% |
SAC Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ cảng Sài Gòn | 1 | 0.1% |
| Mã | Tỷ lệ | Tăng / giảm |
| VNS | 22.7% | --- |
| AAT | 9.3% | --- |
| VRE | 8.1% | --- |
| HD6 | 6.5% | --- |
| NVL | 5.0% | --- |
| PDR | 4.6% | --- |
| VND | 4.3% | --- |
| KBC | 3.9% | --- |
| PVD | 3.5% | --- |
| TDS | 2.8% | --- |
| FPT | 2.4% | --- |
| PVT | 2.4% | --- |
| SSI | 2.3% | --- |
| HHV | 2.2% | --- |
| GIL | 1.7% | --- |
| CII | 1.7% | --- |
| NTL | 1.6% | --- |
| DGC | 1.6% | --- |
| HQC | 1.5% | --- |
| PVS | 1.4% | --- |
| VOC | 1.4% | --- |
| HSG | 1.3% | --- |
| LCG | 1.0% | --- |
| IDC | 0.8% | --- |
| POW | 0.7% | --- |
| HTE | 0.7% | --- |
| VSC | 0.6% | --- |
| ST8 | 0.6% | --- |
| DCM | 0.4% | --- |
| NJC | 0.4% | --- |
| PAT | 0.4% | --- |
| TNG | 0.3% | --- |
| TCB | 0.3% | --- |
| HPG | 0.3% | --- |
| MSB | 0.2% | --- |
| BSR | 0.2% | --- |
| ABT | 0.2% | --- |
| LAF | 0.2% | --- |
| TCM | 0.1% | --- |
| VPB | 0.1% | --- |
| Mã | Giá mua | Giá bán | Lãi / lỗ | TG bán |
