| Chỉ số danh mục | Quý khách | VNIndex | TB NĐT tại TCBS | |
|---|---|---|---|---|
| % Số tháng có lãi |
Tỷ lệ % số tháng có lãi trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
|
58.3% | 66.7% | 66.7% |
| Tháng lãi cao nhất |
Tháng có lợi nhuận cao nhất trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
|
11% | 6.6% | 7.7% |
| Tháng lãi thấp nhất |
Tháng có lợi nhuận thấp nhất trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
|
-6.7% | -5.8% | -5.6% |
| Lãi/lỗ TB hàng tháng | -0.4% | 1.2% | 0.5% | |
| Lãi/lỗ TB hàng tháng, quy năm | -4.3% | 15.6% | 6.5% | |
| Lãi/lỗ của 12 tháng gần nhất | 6.7% | 17.2% | 10.5% | |
| Chỉ số Sharpe |
Là một thước đo xem lợi nhuận thu được là bao nhiêu trên một đơn vị rủi ro khi đầu tư vào một tài sản hay đầu tư theo một chiến lược kinh doanh
|
0.1 | 1 | 0.5 |
| Chỉ số Beta |
Chỉ số Beta đo lường mức độ biến động của danh mục đầu tư so với sự biến động của thị trường. Nếu danh mục có chỉ số Beta bằng 0, điều đó có nghĩa là sự thay đổi giá trị của danh mục hoàn toàn độc lập so với thị trường.
Nếu danh mục có hệ số Beta lớn hơn 0 thì danh mục có xu hướng biến động cùng chiều với biến động của thị trường. Ngược lại, một danh mục có chỉ số Beta thấp hơn 0 thì danh mục có xu hướng biến động ngược chiều với biến động của thị trường. |
1.1 | 1 | 0.8 |
| Chỉ số Jensen Alpha |
Alpha là một thước đo tỷ suất sinh lợi dựa trên rủi ro đã được điều chỉnh. Alpha lấy sự biến động trong tỷ suất sinh lợi của một danh mục so sánh với tỷ suất sinh lợi đã điều chỉnh rủi ro của VNINDEX. Alpha dương có nghĩa là nhà quản lý danh mục đầu tư thực hiện tốt hơn so với dự kiến dựa trên rủi ro của vốn được đo bằng beta của danh mục. Alpha âm có nghĩa là hoạt động của danh mục đang có vấn đề và người quản lý danh mục cần phải tạo ra một tỷ lệ lợi nhuận cao hơn để đạt mức lợi nhuận cần thiết của danh mục đầu tư.
|
-0.1 | 0 | -0 |
| Chỉ số Treynor |
Chỉ số Treynor cũng tính toán lợi suất gia tăng của danh mục đầu tư so với lãi suất phi rủi ro tại 5%. Tuy nhiên, hệ số beta được sử dụng như một thước đo rủi ro để chuẩn hóa hiệu suất thay vì độ lệch chuẩn. Vì thế, kết quả của Chỉ số Treynor phản ánh phần lợi suất vượt mức đạt được bằng một chiến lược trên mỗi đơn vị rủi ro hệ thống.
|
0 | 0.1 | 0.1 |
1.Giao dịch: các lệnh Mua của một mã cổ phiếu trong ngày được gộp thành một giao dịch. Lệnh Bán không tính vào số lượng giao dịch.
2.Giao dịch lãi: tỷ lệ % số lượng giao dịch có lãi trên tổng số giao dịch
3.TB 1 GD nắm giữ: thời gian nắm giữ trung bình của các giao dịch
4.TB 1 GD lãi: tỷ lệ % lãi trung bình của các giao dịch
5.TB 1 GD lỗ: tỷ lệ % lỗ trung bình của các giao dịch
1.Giao dịch: các lệnh Mua của một mã cổ phiếu trong ngày được gộp thành một giao dịch. Lệnh Bán không tính vào số lượng giao dịch.
2.Giao dịch lãi: tỷ lệ % số lượng giao dịch có lãi trên tổng số giao dịch
3.TB 1 GD nắm giữ: thời gian nắm giữ trung bình của các giao dịch
4.TB 1 GD lãi: tỷ lệ % lãi trung bình của các giao dịch
5.TB 1 GD lỗ: tỷ lệ % lỗ trung bình của các giao dịch
| Mã | Giao dịch | Tỷ lệ |
BCG Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital | 110 | 11.3% |
DC4 Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings | 65 | 6.7% |
AAT Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa | 61 | 6.2% |
VNS Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam | 56 | 5.7% |
NVL Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 52 | 5.3% |
VRE Công ty Cổ phần Vincom Retail | 50 | 5.1% |
HD6 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội | 48 | 4.9% |
HQC Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân | 35 | 3.6% |
KBC Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc | 30 | 3.1% |
PDR Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt | 29 | 3% |
VND Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 28 | 2.9% |
HHV Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | 23 | 2.4% |
HTE Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh | 23 | 2.4% |
ABB Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình | 20 | 2% |
BSR Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn | 19 | 1.9% |
VIX Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX | 18 | 1.8% |
TDS Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL | 18 | 1.8% |
PVD Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí | 17 | 1.7% |
VGC Tổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần | 17 | 1.7% |
CII Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 16 | 1.6% |
VOC Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - Công ty Cổ phần | 16 | 1.6% |
SSI Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI | 15 | 1.5% |
QCG Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai | 14 | 1.4% |
VIC Tập đoàn Vingroup - Công ty CP | 14 | 1.4% |
VHM Công ty Cổ phần Vinhomes | 13 | 1.3% |
LCG Công ty Cổ phần Lizen | 12 | 1.2% |
PVT Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí | 9 | 0.9% |
HDM Công ty Cổ phần Dệt May Huế | 9 | 0.9% |
PCE Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Miền Trung | 9 | 0.9% |
TNH Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH | 7 | 0.7% |
ST8 Công ty Cổ phần Tập đoàn ST8 | 7 | 0.7% |
DPM Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần | 7 | 0.7% |
GIL Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh | 6 | 0.6% |
SJD Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn | 6 | 0.6% |
VCI Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap | 6 | 0.6% |
HCM Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 6 | 0.6% |
VCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | 5 | 0.5% |
IJC Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | 5 | 0.5% |
VSC Công ty Cổ phần Container Việt Nam | 5 | 0.5% |
NLG Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long | 5 | 0.5% |
MSB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam | 4 | 0.4% |
ITA Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | 4 | 0.4% |
PAT Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam | 4 | 0.4% |
IDC Tổng Công ty IDICO - CTCP | 4 | 0.4% |
TCM Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | 4 | 0.4% |
NTL Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm | 4 | 0.4% |
HSG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | 4 | 0.4% |
PVS Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 3 | 0.3% |
TNG Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG | 3 | 0.3% |
VNL Công ty Cổ phần Logistics Vinalink | 3 | 0.3% |
HPG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 3 | 0.3% |
DIG Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | 3 | 0.3% |
TCH Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | 2 | 0.2% |
QNS Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi | 2 | 0.2% |
PC1 Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 | 2 | 0.2% |
NJC Công ty Cổ phần May Nam Định | 2 | 0.2% |
FPT Công ty Cổ phần FPT | 1 | 0.1% |
BBC Công ty Cổ phần Bibica | 1 | 0.1% |
CLL Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái | 1 | 0.1% |
DXP Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá | 1 | 0.1% |
ICC Công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp | 1 | 0.1% |
DGC Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | 1 | 0.1% |
CHP Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung | 1 | 0.1% |
NTP Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | 1 | 0.1% |
PLX Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | 1 | 0.1% |
DGW Công ty Cổ phần Thế Giới Số | 1 | 0.1% |
PRC Công ty Cổ phần Logistics Portserco | 1 | 0.1% |
BLT Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định | 1 | 0.1% |
TPB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong | 1 | 0.1% |
OCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông | 1 | 0.1% |
SAC Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ cảng Sài Gòn | 1 | 0.1% |
| Mã | Tỷ lệ | Tăng / giảm |
| VNS | 25.2% | --- |
| BCG | 11.2% | --- |
| AAT | 10.4% | --- |
| VRE | 6.5% | --- |
| PDR | 5.2% | --- |
| HD6 | 5.2% | --- |
| KBC | 4.0% | --- |
| VIX | 3.8% | --- |
| NVL | 3.8% | --- |
| VND | 2.6% | --- |
| PVD | 2.0% | --- |
| VGC | 2.0% | --- |
| SSI | 1.9% | --- |
| HHV | 1.9% | --- |
| CII | 1.6% | --- |
| PAT | 1.4% | --- |
| TDS | 1.3% | --- |
| HQC | 1.1% | --- |
| LCG | 1.0% | --- |
| GIL | 0.8% | --- |
| VCI | 0.8% | --- |
| ABB | 0.8% | --- |
| VOC | 0.7% | --- |
| VIC | 0.6% | --- |
| HTE | 0.6% | --- |
| PVS | 0.6% | --- |
| IDC | 0.5% | --- |
| VSC | 0.4% | --- |
| HPG | 0.4% | --- |
| MSB | 0.3% | --- |
| HSG | 0.3% | --- |
| PVT | 0.3% | --- |
| NJC | 0.2% | --- |
| TCM | 0.2% | --- |
| DC4 | 0.2% | --- |
| TNG | 0.1% | --- |
| ST8 | 0.1% | --- |
| Mã | Giá mua | Giá bán | Lãi / lỗ | TG bán |
