| Chỉ số danh mục | Quý khách | VNIndex | TB NĐT tại TCBS | |
|---|---|---|---|---|
| % Số tháng có lãi |
Tỷ lệ % số tháng có lãi trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
|
61.5% | 53.8% | 53.8% |
| Tháng lãi cao nhất |
Tháng có lợi nhuận cao nhất trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
|
9.4% | 6.6% | 7.7% |
| Tháng lãi thấp nhất |
Tháng có lợi nhuận thấp nhất trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
|
-12% | -11.7% | -10% |
| Lãi/lỗ TB hàng tháng | 0.8% | 0.5% | 0.3% | |
| Lãi/lỗ TB hàng tháng, quy năm | 10.3% | 6.8% | 3.4% | |
| Lãi/lỗ của 12 tháng gần nhất | 15.9% | -2.6% | -4.9% | |
| Chỉ số Sharpe |
Là một thước đo xem lợi nhuận thu được là bao nhiêu trên một đơn vị rủi ro khi đầu tư vào một tài sản hay đầu tư theo một chiến lược kinh doanh
|
0.6 | -0.4 | -0.6 |
| Chỉ số Beta |
Chỉ số Beta đo lường mức độ biến động của danh mục đầu tư so với sự biến động của thị trường. Nếu danh mục có chỉ số Beta bằng 0, điều đó có nghĩa là sự thay đổi giá trị của danh mục hoàn toàn độc lập so với thị trường.
Nếu danh mục có hệ số Beta lớn hơn 0 thì danh mục có xu hướng biến động cùng chiều với biến động của thị trường. Ngược lại, một danh mục có chỉ số Beta thấp hơn 0 thì danh mục có xu hướng biến động ngược chiều với biến động của thị trường. |
0.6 | 1 | 0.8 |
| Chỉ số Jensen Alpha |
Alpha là một thước đo tỷ suất sinh lợi dựa trên rủi ro đã được điều chỉnh. Alpha lấy sự biến động trong tỷ suất sinh lợi của một danh mục so sánh với tỷ suất sinh lợi đã điều chỉnh rủi ro của VNINDEX. Alpha dương có nghĩa là nhà quản lý danh mục đầu tư thực hiện tốt hơn so với dự kiến dựa trên rủi ro của vốn được đo bằng beta của danh mục. Alpha âm có nghĩa là hoạt động của danh mục đang có vấn đề và người quản lý danh mục cần phải tạo ra một tỷ lệ lợi nhuận cao hơn để đạt mức lợi nhuận cần thiết của danh mục đầu tư.
|
0.2 | 0 | -0 |
| Chỉ số Treynor |
Chỉ số Treynor cũng tính toán lợi suất gia tăng của danh mục đầu tư so với lãi suất phi rủi ro tại 5%. Tuy nhiên, hệ số beta được sử dụng như một thước đo rủi ro để chuẩn hóa hiệu suất thay vì độ lệch chuẩn. Vì thế, kết quả của Chỉ số Treynor phản ánh phần lợi suất vượt mức đạt được bằng một chiến lược trên mỗi đơn vị rủi ro hệ thống.
|
0.2 | -0.1 | -0.1 |
1.Giao dịch: các lệnh Mua của một mã cổ phiếu trong ngày được gộp thành một giao dịch. Lệnh Bán không tính vào số lượng giao dịch.
2.Giao dịch lãi: tỷ lệ % số lượng giao dịch có lãi trên tổng số giao dịch
3.TB 1 GD nắm giữ: thời gian nắm giữ trung bình của các giao dịch
4.TB 1 GD lãi: tỷ lệ % lãi trung bình của các giao dịch
5.TB 1 GD lỗ: tỷ lệ % lỗ trung bình của các giao dịch
1.Giao dịch: các lệnh Mua của một mã cổ phiếu trong ngày được gộp thành một giao dịch. Lệnh Bán không tính vào số lượng giao dịch.
2.Giao dịch lãi: tỷ lệ % số lượng giao dịch có lãi trên tổng số giao dịch
3.TB 1 GD nắm giữ: thời gian nắm giữ trung bình của các giao dịch
4.TB 1 GD lãi: tỷ lệ % lãi trung bình của các giao dịch
5.TB 1 GD lỗ: tỷ lệ % lỗ trung bình của các giao dịch
| Mã | Giao dịch | Tỷ lệ |
NVL Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 27 | 17.4% |
NKG Công ty Cổ phần Thép Nam Kim | 14 | 9% |
VRE Công ty Cổ phần Vincom Retail | 14 | 9% |
HDB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh | 8 | 5.2% |
VHM Công ty Cổ phần Vinhomes | 7 | 4.5% |
PLC Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - Công ty Cổ phần | 7 | 4.5% |
TNG Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG | 5 | 3.2% |
HDC Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu | 5 | 3.2% |
SBT Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 5 | 3.2% |
DXS Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh | 5 | 3.2% |
PAN Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN | 5 | 3.2% |
NLG Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long | 4 | 2.6% |
EIB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam | 4 | 2.6% |
TCH Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | 3 | 1.9% |
SAM Công ty Cổ phần SAM Holdings | 3 | 1.9% |
VIX Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX | 3 | 1.9% |
CTG Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | 3 | 1.9% |
DIG Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | 3 | 1.9% |
DXG Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh | 3 | 1.9% |
HUT Công ty Cổ phần Tasco | 2 | 1.3% |
HHV Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | 2 | 1.3% |
GAS Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần | 2 | 1.3% |
SHB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 2 | 1.3% |
STB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 2 | 1.3% |
ACB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 2 | 1.3% |
SHS Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | 2 | 1.3% |
HAX Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | 1 | 0.6% |
HDG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô | 1 | 0.6% |
VCI Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap | 1 | 0.6% |
PET Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | 1 | 0.6% |
AGG Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia | 1 | 0.6% |
IDI Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I | 1 | 0.6% |
HSG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | 1 | 0.6% |
VLC Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - Công ty Cổ phần | 1 | 0.6% |
SKG Công ty Cổ phần Tàu Cao tốc Superdong - Kiên Giang | 1 | 0.6% |
VND Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 1 | 0.6% |
CEO Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O | 1 | 0.6% |
STK Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ | 1 | 0.6% |
SAB Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn | 1 | 0.6% |
| Mã | Tỷ lệ | Tăng / giảm |
| HDB | 46.6% | --- |
| HUT | 42.5% | --- |
| IDI | 7.5% | --- |
| LTG | 3.5% | --- |
| Mã | Giá mua | Giá bán | Lãi / lỗ | TG bán |
