| Chỉ số danh mục | Quý khách | VNIndex | TB NĐT tại TCBS | |
|---|---|---|---|---|
| % Số tháng có lãi |
Tỷ lệ % số tháng có lãi trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
|
69.2% | 61.5% | 61.5% |
| Tháng lãi cao nhất |
Tháng có lợi nhuận cao nhất trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
|
11.4% | 6.6% | 7.7% |
| Tháng lãi thấp nhất |
Tháng có lợi nhuận thấp nhất trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
|
-11.2% | -5.8% | -5.6% |
| Lãi/lỗ TB hàng tháng | 0.4% | 0.9% | 0.4% | |
| Lãi/lỗ TB hàng tháng, quy năm | 5.5% | 11.3% | 4.4% | |
| Lãi/lỗ của 12 tháng gần nhất | 15.9% | 13.9% | 8.1% | |
| Chỉ số Sharpe |
Là một thước đo xem lợi nhuận thu được là bao nhiêu trên một đơn vị rủi ro khi đầu tư vào một tài sản hay đầu tư theo một chiến lược kinh doanh
|
0.5 | 0.8 | 0.3 |
| Chỉ số Beta |
Chỉ số Beta đo lường mức độ biến động của danh mục đầu tư so với sự biến động của thị trường. Nếu danh mục có chỉ số Beta bằng 0, điều đó có nghĩa là sự thay đổi giá trị của danh mục hoàn toàn độc lập so với thị trường.
Nếu danh mục có hệ số Beta lớn hơn 0 thì danh mục có xu hướng biến động cùng chiều với biến động của thị trường. Ngược lại, một danh mục có chỉ số Beta thấp hơn 0 thì danh mục có xu hướng biến động ngược chiều với biến động của thị trường. |
1.3 | 1 | 0.8 |
| Chỉ số Jensen Alpha |
Alpha là một thước đo tỷ suất sinh lợi dựa trên rủi ro đã được điều chỉnh. Alpha lấy sự biến động trong tỷ suất sinh lợi của một danh mục so sánh với tỷ suất sinh lợi đã điều chỉnh rủi ro của VNINDEX. Alpha dương có nghĩa là nhà quản lý danh mục đầu tư thực hiện tốt hơn so với dự kiến dựa trên rủi ro của vốn được đo bằng beta của danh mục. Alpha âm có nghĩa là hoạt động của danh mục đang có vấn đề và người quản lý danh mục cần phải tạo ra một tỷ lệ lợi nhuận cao hơn để đạt mức lợi nhuận cần thiết của danh mục đầu tư.
|
-0 | 0 | -0 |
| Chỉ số Treynor |
Chỉ số Treynor cũng tính toán lợi suất gia tăng của danh mục đầu tư so với lãi suất phi rủi ro tại 5%. Tuy nhiên, hệ số beta được sử dụng như một thước đo rủi ro để chuẩn hóa hiệu suất thay vì độ lệch chuẩn. Vì thế, kết quả của Chỉ số Treynor phản ánh phần lợi suất vượt mức đạt được bằng một chiến lược trên mỗi đơn vị rủi ro hệ thống.
|
0.1 | 0.1 | 0 |
1.Giao dịch: các lệnh Mua của một mã cổ phiếu trong ngày được gộp thành một giao dịch. Lệnh Bán không tính vào số lượng giao dịch.
2.Giao dịch lãi: tỷ lệ % số lượng giao dịch có lãi trên tổng số giao dịch
3.TB 1 GD nắm giữ: thời gian nắm giữ trung bình của các giao dịch
4.TB 1 GD lãi: tỷ lệ % lãi trung bình của các giao dịch
5.TB 1 GD lỗ: tỷ lệ % lỗ trung bình của các giao dịch
1.Giao dịch: các lệnh Mua của một mã cổ phiếu trong ngày được gộp thành một giao dịch. Lệnh Bán không tính vào số lượng giao dịch.
2.Giao dịch lãi: tỷ lệ % số lượng giao dịch có lãi trên tổng số giao dịch
3.TB 1 GD nắm giữ: thời gian nắm giữ trung bình của các giao dịch
4.TB 1 GD lãi: tỷ lệ % lãi trung bình của các giao dịch
5.TB 1 GD lỗ: tỷ lệ % lỗ trung bình của các giao dịch
| Mã | Giao dịch | Tỷ lệ |
LSS Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 9 | 14.3% |
SDA Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà | 6 | 9.5% |
G36 Tổng Công ty 36 - Công ty Cổ phần | 6 | 9.5% |
SSB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á | 6 | 9.5% |
VND Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 4 | 6.3% |
SMC Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC | 3 | 4.8% |
SHB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 3 | 4.8% |
DL1 Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven | 2 | 3.2% |
BAF Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam | 2 | 3.2% |
VOS Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam | 2 | 3.2% |
MSN Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan | 2 | 3.2% |
PSD Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí | 2 | 3.2% |
MSB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam | 1 | 1.6% |
VLC Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - Công ty Cổ phần | 1 | 1.6% |
VNM Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | 1 | 1.6% |
XMC Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai | 1 | 1.6% |
LCG Công ty Cổ phần Lizen | 1 | 1.6% |
GEG Công ty Cổ phần Điện Gia Lai | 1 | 1.6% |
REE Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh | 1 | 1.6% |
VPB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 1 | 1.6% |
VIX Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX | 1 | 1.6% |
MWG Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động | 1 | 1.6% |
GMD Công ty Cổ phần Gemadept | 1 | 1.6% |
HDG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô | 1 | 1.6% |
VSC Công ty Cổ phần Container Việt Nam | 1 | 1.6% |
DXG Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh | 1 | 1.6% |
SBS Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS | 1 | 1.6% |
CEO Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O | 1 | 1.6% |
| Mã | Tỷ lệ | Tăng / giảm |
| ROS | 0.0% | --- |
| LSS | 71.5% | --- |
| SDA | 19.5% | --- |
| VOS | 9.0% | --- |
| Mã | Giá mua | Giá bán | Lãi / lỗ | TG bán |
