| Chỉ số danh mục | Quý khách | VNIndex | TB NĐT tại TCBS | |
|---|---|---|---|---|
| % Số tháng có lãi |
Tỷ lệ % số tháng có lãi trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
|
53.8% | 61.5% | 61.5% |
| Tháng lãi cao nhất |
Tháng có lợi nhuận cao nhất trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
|
23.3% | 6.6% | 7.7% |
| Tháng lãi thấp nhất |
Tháng có lợi nhuận thấp nhất trong khoảng thời gian đầu tư đã chọn
|
-8.7% | -5.8% | -5.6% |
| Lãi/lỗ TB hàng tháng | 1.5% | 0.8% | 0.3% | |
| Lãi/lỗ TB hàng tháng, quy năm | 18.9% | 10.3% | 4% | |
| Lãi/lỗ của 12 tháng gần nhất | 38.8% | 13% | 7.7% | |
| Chỉ số Sharpe |
Là một thước đo xem lợi nhuận thu được là bao nhiêu trên một đơn vị rủi ro khi đầu tư vào một tài sản hay đầu tư theo một chiến lược kinh doanh
|
1 | 0.7 | 0.3 |
| Chỉ số Beta |
Chỉ số Beta đo lường mức độ biến động của danh mục đầu tư so với sự biến động của thị trường. Nếu danh mục có chỉ số Beta bằng 0, điều đó có nghĩa là sự thay đổi giá trị của danh mục hoàn toàn độc lập so với thị trường.
Nếu danh mục có hệ số Beta lớn hơn 0 thì danh mục có xu hướng biến động cùng chiều với biến động của thị trường. Ngược lại, một danh mục có chỉ số Beta thấp hơn 0 thì danh mục có xu hướng biến động ngược chiều với biến động của thị trường. |
1.9 | 1 | 0.8 |
| Chỉ số Jensen Alpha |
Alpha là một thước đo tỷ suất sinh lợi dựa trên rủi ro đã được điều chỉnh. Alpha lấy sự biến động trong tỷ suất sinh lợi của một danh mục so sánh với tỷ suất sinh lợi đã điều chỉnh rủi ro của VNINDEX. Alpha dương có nghĩa là nhà quản lý danh mục đầu tư thực hiện tốt hơn so với dự kiến dựa trên rủi ro của vốn được đo bằng beta của danh mục. Alpha âm có nghĩa là hoạt động của danh mục đang có vấn đề và người quản lý danh mục cần phải tạo ra một tỷ lệ lợi nhuận cao hơn để đạt mức lợi nhuận cần thiết của danh mục đầu tư.
|
0.2 | 0 | -0 |
| Chỉ số Treynor |
Chỉ số Treynor cũng tính toán lợi suất gia tăng của danh mục đầu tư so với lãi suất phi rủi ro tại 5%. Tuy nhiên, hệ số beta được sử dụng như một thước đo rủi ro để chuẩn hóa hiệu suất thay vì độ lệch chuẩn. Vì thế, kết quả của Chỉ số Treynor phản ánh phần lợi suất vượt mức đạt được bằng một chiến lược trên mỗi đơn vị rủi ro hệ thống.
|
0.2 | 0.1 | 0 |
1.Giao dịch: các lệnh Mua của một mã cổ phiếu trong ngày được gộp thành một giao dịch. Lệnh Bán không tính vào số lượng giao dịch.
2.Giao dịch lãi: tỷ lệ % số lượng giao dịch có lãi trên tổng số giao dịch
3.TB 1 GD nắm giữ: thời gian nắm giữ trung bình của các giao dịch
4.TB 1 GD lãi: tỷ lệ % lãi trung bình của các giao dịch
5.TB 1 GD lỗ: tỷ lệ % lỗ trung bình của các giao dịch
1.Giao dịch: các lệnh Mua của một mã cổ phiếu trong ngày được gộp thành một giao dịch. Lệnh Bán không tính vào số lượng giao dịch.
2.Giao dịch lãi: tỷ lệ % số lượng giao dịch có lãi trên tổng số giao dịch
3.TB 1 GD nắm giữ: thời gian nắm giữ trung bình của các giao dịch
4.TB 1 GD lãi: tỷ lệ % lãi trung bình của các giao dịch
5.TB 1 GD lỗ: tỷ lệ % lỗ trung bình của các giao dịch
| Mã | Giao dịch | Tỷ lệ |
LDG Công ty Cổ phần Đầu tư LDG | 34 | 26% |
DXS Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh | 23 | 17.6% |
EVF Công ty Tài chính Cổ phần Điện Lực | 22 | 16.8% |
NVL Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 12 | 9.2% |
VIG Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam | 10 | 7.6% |
BOT Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà | 7 | 5.3% |
NKG Công ty Cổ phần Thép Nam Kim | 6 | 4.6% |
LTG Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời | 6 | 4.6% |
VHG Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam | 4 | 3.1% |
SHB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 3 | 2.3% |
VCG Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | 2 | 1.5% |
TAR Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An | 1 | 0.8% |
HHG Công ty Cổ phần Hoàng Hà | 1 | 0.8% |
| Mã | Tỷ lệ | Tăng / giảm |
| VIG | 39.8% | --- |
| VND | 25.0% | --- |
| BCG | 16.2% | --- |
| TLH | 11.2% | --- |
| EVF | 7.5% | --- |
| LDG | 0.2% | --- |
| Mã | Giá mua | Giá bán | Lãi / lỗ | TG bán |
